Сравнение INVX с SDRL
INVX (Innovex International, Inc) and SDRL (Seadrill Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — INVX in Oil & Gas Equipment & Services, SDRL in Oil & Gas Drilling. Over the past 3 years, INVX returned 0.95%/yr vs -1.50%/yr for SDRL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и SDRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у SDRL с доходностью 22.05%.
INVX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -7.98%
SDRL
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVX и SDRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 17.56% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 27.14% |
SDRL Seadrill Limited | 22.05% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 25.54% |
Correlation
The correlation between INVX and SDRL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between INVX and SDRL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.80B
SDRL:
$2.64B
INVX:
$0.75
SDRL:
-$0.38
INVX:
1.82
SDRL:
1.84
INVX:
1.72
SDRL:
0.92
INVX:
$976.87M
SDRL:
$1.45B
INVX:
$280.46M
SDRL:
$240.00M
INVX:
$157.28M
SDRL:
$285.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. SDRL — Ранг доходности на риск
INVX
SDRL
Сравнение INVX c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | SDRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.69 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.01 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и SDRL
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и SDRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -66.14% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -31.20% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -66.14% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.46% | -23.69% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.50% | -23.03% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 10.47% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и SDRL
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 9.31%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 14.16% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 28.67% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 42.10% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 42.30% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 42.30% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и SDRL
Ни INVX, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и SDRL
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and SDRL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRL has higher volatility (14.16%) compared to INVX (9.31%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs SDRL's -66.14%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и SDRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор