Сравнение INVX с NOA
INVX (Innovex International, Inc) and NOA (North American Construction Group Ltd) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, INVX returned -7.78%/yr vs 19.26%/yr for NOA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и NOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у NOA с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям NOA по среднегодовой доходности: -7.78% против 19.26% соответственно.
INVX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 84.32%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- -7.78%
NOA
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам INVX и NOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 29.54% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
NOA North American Construction Group Ltd | -0.23% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
Correlation
The correlation between INVX and NOA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2006 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.95B
NOA:
$403.62M
INVX:
$0.75
NOA:
$1.09
INVX:
37.82
NOA:
12.95
INVX:
2.01
NOA:
0.34
INVX:
1.89
NOA:
0.85
INVX:
$976.87M
NOA:
$1.26B
INVX:
$280.46M
NOA:
$166.23M
INVX:
$157.28M
NOA:
$324.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. NOA — Ранг доходности на риск
INVX
NOA
Сравнение INVX c NOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и North American Construction Group Ltd (NOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVX | NOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.52 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | -0.90 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVX | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.33 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок INVX и NOA
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке NOA в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и NOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -93.59% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -32.31% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -50.67% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -50.67% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -68.41% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.27% | -41.55% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -55.69% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 18.74% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и NOA
Innovex International, Inc (INVX) и North American Construction Group Ltd (NOA) имеют волатильность 14.21% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | NOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 13.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 41.08% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 50.94% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 42.36% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 45.97% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и NOA
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.45% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и NOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и North American Construction Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и NOA
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and NOA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVX has higher volatility (14.21%) compared to NOA (13.82%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs NOA's -93.59%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и NOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор