PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVX с VAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVX с VAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INVX (Innovex International, Inc) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, INVX returned -6.48%/yr vs 25.70%/yr for VAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INVX и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovex International, Inc (INVX) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVX показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 82.66%.

INVX

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.26%
С начала года
25.06%
6 месяцев
13.82%
1 год
76.79%
3 года*
2.93%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
-7.53%

VAL

1 день
-0.72%
1 месяц
-10.20%
С начала года
82.66%
6 месяцев
52.37%
1 год
127.42%
3 года*
13.96%
5 лет*
25.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVX и VAL

2026 (YTD)20252024202320222021
INVX
Innovex International, Inc		25.06%56.55%-39.97%-14.35%38.06%-38.54%
VAL
Valaris Limited		82.66%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%

Correlation

The correlation between INVX and VAL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.57

The correlation between INVX and VAL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVX:

$1.89B

VAL:

$6.37B

EPS

INVX:

$0.75

VAL:

$14.28

Коэффициент P/E

INVX:

36.51

VAL:

6.45

Коэффициент PEG

INVX:

0.11

VAL:

0.06

Коэффициент P/S

INVX:

1.94

VAL:

2.93

Коэффициент P/B

INVX:

1.83

VAL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

INVX:

$976.87M

VAL:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVX:

$280.46M

VAL:

$493.00M

EBITDA (12 мес.)

INVX:

$157.28M

VAL:

$577.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovex International, Inc

Valaris Limited

Часто сравнивают с INVX:
INVX с NESRINVX с SEIINVX с EFX.TOINVX с NOAINVX с NEINVX с OISINVX с SDRL
Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD

Доходность на риск

INVX vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVX
Ранг доходности на риск INVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVX c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVXVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.11

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

6.77

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

16.56

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVX vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVX и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVXVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.61

-0.58

Просадки

Сравнение просадок INVX и VAL

Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и VAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVXVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.50%

-63.82%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-18.92%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.93%

-63.82%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.88%

-63.82%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.09%

-18.83%

-58.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.38%

-18.77%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

7.73%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INVX и VAL

Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 14.09%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVXVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

17.90%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

47.77%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

59.90%

-18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.26%

50.09%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

50.31%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVX и VAL

Ни INVX, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVX и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
239.03M
465.40M
(INVX) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INVX и VAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovex International, Inc и Valaris Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
35.4%
0
Активы портфеля
INVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

INVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

Часто задаваемые вопросы

INVX and VAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAL has higher volatility (17.90%) compared to INVX (14.09%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs VAL's -63.82%.

VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVX и VAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор