Сравнение GMED с SYK
GMED (Globus Medical, Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GMED returned 12.15%/yr vs 11.74%/yr for SYK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMED имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции SYK немного отстают с 11.74%.
GMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 12.15%
SYK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -19.44%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам GMED и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -8.37% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
SYK Stryker Corporation | -12.80% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between GMED and SYK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between GMED and SYK shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$11.06B
SYK:
$118.14B
GMED:
$4.29
SYK:
$8.63
GMED:
18.66
SYK:
35.40
GMED:
0.20
SYK:
2.63
GMED:
3.53
SYK:
4.68
GMED:
2.34
SYK:
2.55
GMED:
$3.10B
SYK:
$25.27B
GMED:
$1.58B
SYK:
$16.09B
GMED:
$803.34M
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. SYK — Ранг доходности на риск
GMED
SYK
Сравнение GMED c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.66 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.61 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.88 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GMED и SYK
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -58.63% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -29.45% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.45% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -31.68% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -43.80% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -23.69% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -13.11% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 12.07% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и SYK
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 8.67% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 17.95% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 22.20% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 24.14% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 26.31% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и SYK
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.13% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и SYK
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and SYK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (13.18%) compared to SYK (8.67%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs SYK's -58.63%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор