PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMED с SYK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или SYK.

Корреляция

Корреляция между GMED и SYK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GMED и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.93%
715.05%
GMED
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

SYK:

0.44

Коэф-т Сортино

GMED:

2.12

SYK:

0.76

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

SYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.01

SYK:

0.64

Коэф-т Мартина

GMED:

4.33

SYK:

1.98

Индекс Язвы

GMED:

9.51%

SYK:

4.96%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

SYK:

22.30%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

GMED:

-22.18%

SYK:

-8.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

SYK:

$139.34B

EPS

GMED:

$0.75

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

GMED:

97.07

SYK:

46.92

Коэффициент PEG

GMED:

1.92

SYK:

2.08

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

SYK:

6.17

Коэффициент P/B

GMED:

2.40

SYK:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 12.08% против 16.05% соответственно.

GMED

С начала года

-12.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-2.13%

1 год

43.66%

5 лет

7.96%

10 лет

12.08%

SYK

С начала года

2.02%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.42%

1 год

10.21%

5 лет

15.01%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.18
SYK: 0.44
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.12
SYK: 0.76
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
SYK: 1.10
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.01
SYK: 0.64
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.33
SYK: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SYK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.44
GMED
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и SYK

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation		0.89%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GMED и SYK

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-8.14%
GMED
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и SYK

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
12.66%
GMED
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию