Сравнение GMED с INMD
GMED (Globus Medical, Inc.) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GMED returned 2.21%/yr vs -20.39%/yr for INMD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и INMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -7.28%.
GMED
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 12.36%
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMED и INMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -8.37% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 18.02% |
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
Correlation
The correlation between GMED and INMD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GMED:
$11.06B
INMD:
$870.89M
GMED:
$4.29
INMD:
$1.36
GMED:
18.66
INMD:
9.98
GMED:
3.53
INMD:
2.32
GMED:
2.34
INMD:
1.32
GMED:
$3.10B
INMD:
$374.64M
GMED:
$1.58B
INMD:
$291.61M
GMED:
$803.34M
INMD:
$98.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. INMD — Ранг доходности на риск
GMED
INMD
Сравнение GMED c INMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | INMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.33 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.68 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GMED и INMD
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и INMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -86.96% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -23.23% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -72.28% | +27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -86.96% | +39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -86.08% | +68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -55.98% | +40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 11.12% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и INMD
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с InMode Ltd. (INMD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 7.95% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 25.39% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 33.25% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 52.28% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 60.95% | -25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и INMD
Ни GMED, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и INMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и INMD
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and INMD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (13.17%) compared to INMD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs INMD's -86.96%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и INMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор