PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMED и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GMED с QQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GMED и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.27

QQQ:

0.57

Коэф-т Сортино

GMED:

-0.13

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

GMED:

0.98

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

GMED:

-0.26

QQQ:

0.62

Коэф-т Мартина

GMED:

-0.78

QQQ:

2.03

Индекс Язвы

GMED:

13.50%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

GMED:

36.90%

QQQ:

25.60%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GMED:

-36.89%

QQQ:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.72% против 17.67% соответственно.

GMED

С начала года

-28.80%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-9.77%

3 года

-4.12%

5 лет

1.51%

10 лет

8.72%

QQQ

С начала года

1.85%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

3.21%

1 год

14.61%

3 года

19.74%

5 лет

18.12%

10 лет

17.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и QQQ

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GMED и QQQ

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и QQQ

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 28.19% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...