PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMED с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или QQQ.

Корреляция

Корреляция между GMED и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GMED и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.37

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

GMED:

0.58

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

GMED:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.22

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

GMED:

0.81

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

GMED:

10.68%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

GMED:

36.35%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GMED:

-40.18%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.55% против 17.24% соответственно.

GMED

С начала года

-32.51%

1 месяц

-21.36%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-13.75%

5 лет

2.92%

10 лет

8.55%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и QQQ

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GMED и QQQ

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и QQQ

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...