Сравнение GMED с EW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GMED с EW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или EW.

Корреляция

Корреляция между GMED и EW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GMED и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GMED

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

EW:

-0.56

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

EW:

-0.47

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

EW:

0.91

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.96

EW:

-0.42

Коэф-т Мартина

GMED:

5.15

EW:

-1.04

Индекс Язвы

GMED:

7.57%

EW:

21.83%

Дневная вол-ть

GMED:

33.00%

EW:

40.18%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

GMED:

-22.82%

EW:

-44.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$9.91B

EW:

$42.75B

EPS

GMED:

$0.75

EW:

$2.34

Цена/прибыль

GMED:

96.03

EW:

31.19

PEG коэффициент

GMED:

2.00

EW:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

EW:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

EW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

EW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.12% соответственно.

GMED

С начала года

-12.92%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

2.83%

1 год

37.60%

5 лет

12.63%

10 лет

10.92%

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

11.64%

1 год

-21.54%

5 лет

2.99%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GMED: 1.18

EW: -0.56

Коэффициент Сортино

GMED: 2.15

EW: -0.47

Коэффициент Омега

GMED: 1.28

EW: 0.91

Коэффициент Кальмара

GMED: 0.96

EW: -0.42

Коэффициент Мартина

GMED: 5.15

EW: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GMED

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и EW

Ни GMED, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и EW

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GMED

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и EW

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GMED

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GMED с EW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GMED и EW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и EW

GMED

EW

Сравнение GMED c EW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и EW

Просадки

Сравнение просадок GMED и EW

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и EW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество