PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMED с EW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMED с EW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMED (Globus Medical, Inc.) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GMED returned 12.36%/yr vs 9.97%/yr for EW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMED и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.97% соответственно.

GMED

1 день
2.63%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-9.85%
1 год
34.09%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.21%
10 лет*
12.36%

EW

1 день
1.69%
1 месяц
5.48%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.33%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMED и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMED
Globus Medical, Inc.		-8.37%5.56%55.21%-28.25%2.87%10.70%10.77%36.04%5.30%65.66%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		2.58%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Correlation

The correlation between GMED and EW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$11.06B

EW:

$50.78B

EPS

GMED:

$4.29

EW:

$1.87

Коэффициент P/E

GMED:

18.66

EW:

46.74

Коэффициент PEG

GMED:

0.20

EW:

1.50

Коэффициент P/S

GMED:

3.53

EW:

8.10

Коэффициент P/B

GMED:

2.34

EW:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$3.10B

EW:

$6.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.58B

EW:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$803.34M

EW:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с GMED:
GMED с SYKGMED с JNJGMED с ISRGGMED с AMCGMED с QQQGMED с ALGNGMED с INMD
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с SYKEW с BAXEW с MTDEW с NVNO

Доходность на риск

GMED vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг доходности на риск GMED: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMED: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMED c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.52

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.94

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

2.39

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMED vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GMED и EW

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и EW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-54.32%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-12.73%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-37.53%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-54.32%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-54.32%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.37%

-33.08%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-14.47%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

5.18%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и EW

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.40%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

18.77%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.91%

23.97%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

32.61%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

32.24%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и EW

Ни GMED, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
759.85M
1.65B
(GMED) Общая выручка
(EW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMED и EW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globus Medical, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
78.2%
Активы портфеля
GMED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

GMED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

GMED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

Часто задаваемые вопросы

GMED and EW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMED has higher volatility (13.17%) compared to EW (8.40%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs EW's -54.32%.

GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMED и EW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор