PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMED с EW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или EW.

Корреляция

Корреляция между GMED и EW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GMED и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.26%
350.30%
GMED
EW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.21

EW:

-0.32

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

EW:

-0.13

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

EW:

0.97

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.03

EW:

-0.25

Коэф-т Мартина

GMED:

4.46

EW:

-0.59

Индекс Язвы

GMED:

9.41%

EW:

22.52%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

EW:

41.41%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

GMED:

-21.99%

EW:

-41.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

EW:

$44.01B

EPS

GMED:

$0.75

EW:

$2.38

Коэффициент P/E

GMED:

97.43

EW:

31.57

Коэффициент PEG

GMED:

1.90

EW:

4.24

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

EW:

7.97

Коэффициент P/B

GMED:

2.36

EW:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

EW:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

EW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

EW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.42% соответственно.

GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

9.60%

1 год

-13.60%

5 лет

0.41%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
EW: -0.32
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
EW: -0.13
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
EW: 0.97
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
EW: -0.25
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
EW: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.32
GMED
EW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и EW

Ни GMED, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и EW

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-41.81%
GMED
EW

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и EW

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
11.47%
GMED
EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию