PortfoliosLab logo
Сравнение GMED с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и AMC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GMED и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.54%
-98.01%
GMED
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.21

AMC:

-0.19

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

AMC:

0.48

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

AMC:

1.06

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.03

AMC:

-0.20

Коэф-т Мартина

GMED:

4.46

AMC:

-0.51

Индекс Язвы

GMED:

9.41%

AMC:

39.25%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

AMC:

106.44%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

GMED:

-21.99%

AMC:

-99.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

AMC:

$1.17B

EPS

GMED:

$0.75

AMC:

-$1.06

Коэффициент PEG

GMED:

1.90

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

AMC:

0.25

Коэффициент P/B

GMED:

2.36

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

AMC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

AMC:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

AMC:

$391.60M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 11.27% против -36.21% соответственно.


GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

AMC

С начала года

-31.91%

1 месяц

-10.56%

6 месяцев

-37.27%

1 год

-17.38%

5 лет

-38.45%

10 лет

-36.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
AMC: -0.19
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
AMC: 0.48
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
AMC: 1.06
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
AMC: -0.20
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
AMC: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.19
GMED
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и AMC

Ни GMED, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GMED и AMC

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-99.57%
GMED
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и AMC

Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеют волатильность 13.70% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
14.38%
GMED
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию