PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GMED с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и AMC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GMED и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.58%
-98.06%
GMED
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

AMC:

-0.14

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

AMC:

0.62

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

AMC:

1.08

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.96

AMC:

-0.15

Коэф-т Мартина

GMED:

5.15

AMC:

-0.41

Индекс Язвы

GMED:

7.57%

AMC:

36.52%

Дневная вол-ть

GMED:

33.00%

AMC:

107.57%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

GMED:

-22.82%

AMC:

-99.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$9.91B

AMC:

$1.14B

EPS

GMED:

$0.75

AMC:

-$1.06

PEG коэффициент

GMED:

2.00

AMC:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

AMC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

AMC:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

AMC:

$391.60M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -33.67%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 10.92% против -36.92% соответственно.


GMED

С начала года

-12.92%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

2.83%

1 год

37.60%

5 лет

12.63%

10 лет

10.92%

AMC

С начала года

-33.67%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-40.41%

1 год

-12.58%

5 лет

-35.06%

10 лет

-36.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.18
AMC: -0.14
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
AMC: 0.62
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
AMC: 1.08
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 0.96
AMC: -0.15
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 5.15
AMC: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.14
GMED
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и AMC

Ни GMED, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GMED и AMC

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-99.58%
GMED
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и AMC

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
9.37%
GMED
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab