PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMED с ISRG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или ISRG.

Корреляция

Корреляция между GMED и ISRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GMED и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.26%
839.70%
GMED
ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.21

ISRG:

1.08

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

ISRG:

1.75

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

ISRG:

1.24

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.03

ISRG:

1.40

Коэф-т Мартина

GMED:

4.46

ISRG:

4.72

Индекс Язвы

GMED:

9.41%

ISRG:

7.73%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

ISRG:

33.94%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

GMED:

-21.99%

ISRG:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

ISRG:

$182.05B

EPS

GMED:

$0.75

ISRG:

$6.83

Коэффициент P/E

GMED:

97.43

ISRG:

74.40

Коэффициент PEG

GMED:

1.90

ISRG:

3.37

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

ISRG:

20.89

Коэффициент P/B

GMED:

2.36

ISRG:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

ISRG:

$3.00B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 11.27% против 24.88% соответственно.

GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.92%

5 лет

24.62%

10 лет

24.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
ISRG: 1.08
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
ISRG: 1.75
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
ISRG: 1.24
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
ISRG: 1.40
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
ISRG: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.08
GMED
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и ISRG

Ни GMED, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и ISRG

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-15.70%
GMED
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и ISRG

Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 13.70%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
19.81%
GMED
ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию