Сравнение GMED с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GMED с ISRG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или ISRG.

Корреляция

Корреляция между GMED и ISRG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GMED и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GMED

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

ISRG:

1.03

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

ISRG:

1.65

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

ISRG:

1.21

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.96

ISRG:

1.34

Коэф-т Мартина

GMED:

5.15

ISRG:

4.93

Индекс Язвы

GMED:

7.57%

ISRG:

5.96%

Дневная вол-ть

GMED:

33.00%

ISRG:

28.41%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

GMED:

-22.82%

ISRG:

-18.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$9.91B

ISRG:

$177.21B

EPS

GMED:

$0.75

ISRG:

$6.44

Цена/прибыль

GMED:

96.03

ISRG:

76.80

PEG коэффициент

GMED:

2.00

ISRG:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

ISRG:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

ISRG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

ISRG:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 10.92% против 24.14% соответственно.

GMED

С начала года

-12.92%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

2.83%

1 год

37.60%

5 лет

12.63%

10 лет

10.92%

ISRG

С начала года

-5.24%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

3.12%

1 год

29.00%

5 лет

26.35%

10 лет

24.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GMED: 1.18

ISRG: 1.03

Коэффициент Сортино

GMED: 2.15

ISRG: 1.65

Коэффициент Омега

GMED: 1.28

ISRG: 1.21

Коэффициент Кальмара

GMED: 0.96

ISRG: 1.34

Коэффициент Мартина

GMED: 5.15

ISRG: 4.93

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GMED

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и ISRG

Ни GMED, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и ISRG

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GMED

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и ISRG

Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 10.49%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GMED

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GMED с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GMED и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и ISRG

GMED

ISRG

Сравнение GMED c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и ISRG

Просадки

Сравнение просадок GMED и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество