Сравнение GMED с ISRG
GMED (Globus Medical, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GMED in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, GMED returned 12.59%/yr vs 18.37%/yr for ISRG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.59% против 18.37% соответственно.
GMED
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -7.33%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 12.59%
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам GMED и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -7.33% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GMED and ISRG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between GMED and ISRG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.91B
ISRG:
$142.49B
GMED:
$4.28
ISRG:
$8.72
GMED:
18.88
ISRG:
46.16
GMED:
0.20
ISRG:
2.83
GMED:
3.57
ISRG:
13.13
GMED:
2.36
ISRG:
7.88
GMED:
$3.10B
ISRG:
$11.03B
GMED:
$1.58B
ISRG:
$7.36B
GMED:
$803.34M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GMED
ISRG
Сравнение GMED c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.60 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -1.22 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и ISRG
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -82.26% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -35.99% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.83% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -49.90% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -49.90% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -34.09% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -21.32% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 17.69% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ISRG
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 11.98% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 22.65% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.85% | 32.31% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 33.59% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 32.58% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ISRG
Ни GMED, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и ISRG
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and ISRG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (14.87%) compared to ISRG (11.98%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs ISRG's -82.26%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор