Сравнение GMED с ISRG
GMED (Globus Medical, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GMED in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, GMED returned 12.36%/yr vs 19.48%/yr for ISRG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.36% против 19.48% соответственно.
GMED
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 12.36%
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение доходности по годам GMED и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -8.37% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GMED and ISRG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between GMED and ISRG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$11.06B
ISRG:
$150.69B
GMED:
$4.29
ISRG:
$8.24
GMED:
18.66
ISRG:
50.83
GMED:
0.20
ISRG:
3.11
GMED:
3.53
ISRG:
14.31
GMED:
2.34
ISRG:
8.56
GMED:
$3.10B
ISRG:
$10.58B
GMED:
$1.58B
ISRG:
$7.02B
GMED:
$803.34M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GMED
ISRG
Сравнение GMED c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.78 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -1.56 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.81 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GMED и ISRG
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -82.26% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -32.14% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -34.10% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -49.90% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -49.90% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -31.39% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -21.27% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 16.02% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ISRG
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 11.55% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 20.45% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 30.96% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 33.17% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 32.38% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ISRG
Ни GMED, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и ISRG
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and ISRG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (13.17%) compared to ISRG (11.55%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs ISRG's -82.26%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор