PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GMED с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и JNJ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GMED и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.63%
217.50%
GMED
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.13

JNJ:

-0.00

Коэф-т Сортино

GMED:

2.10

JNJ:

0.12

Коэф-т Омега

GMED:

1.27

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.90

JNJ:

-0.00

Коэф-т Мартина

GMED:

5.02

JNJ:

-0.00

Индекс Язвы

GMED:

7.34%

JNJ:

6.37%

Дневная вол-ть

GMED:

32.66%

JNJ:

18.28%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

GMED:

-21.36%

JNJ:

-9.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.09B

JNJ:

$399.65B

EPS

GMED:

$0.75

JNJ:

$5.79

Цена/прибыль

GMED:

97.85

JNJ:

28.64

PEG коэффициент

GMED:

1.93

JNJ:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.23% против 7.35% соответственно.


GMED

С начала года

-11.27%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

4.25%

1 год

38.13%

5 лет

12.70%

10 лет

11.23%

JNJ

С начала года

6.82%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-3.87%

1 год

0.24%

5 лет

5.80%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.13
JNJ: -0.00
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.10
JNJ: 0.12
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.27
JNJ: 1.02
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 0.90
JNJ: -0.00
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 5.02
JNJ: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
-0.00
GMED
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и JNJ

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.24%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок GMED и JNJ

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.36%
-9.98%
GMED
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и JNJ

Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 9.09% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
8.67%
GMED
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab