PortfoliosLab logo
Сравнение GMED с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и JNJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GMED и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.26%
220.26%
GMED
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.21

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.03

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

GMED:

4.46

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

GMED:

9.41%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

GMED:

-21.99%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

JNJ:

$373.36B

EPS

GMED:

$0.75

JNJ:

$9.00

Коэффициент P/E

GMED:

97.43

JNJ:

17.21

Коэффициент PEG

GMED:

1.90

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

JNJ:

4.18

Коэффициент P/B

GMED:

2.36

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.32% соответственно.


GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.66%

5 лет

2.82%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.35
GMED
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и JNJ

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок GMED и JNJ

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-9.20%
GMED
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и JNJ

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
10.88%
GMED
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию