Сравнение GMED с JNJ
GMED (Globus Medical, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GMED in Medical Devices, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, GMED returned 12.36%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.99% соответственно.
GMED
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 12.36%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам GMED и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -8.37% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between GMED and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between GMED and JNJ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$11.06B
JNJ:
$557.92B
GMED:
$4.29
JNJ:
$8.65
GMED:
18.66
JNJ:
26.38
GMED:
0.20
JNJ:
0.88
GMED:
3.53
JNJ:
5.76
GMED:
2.34
JNJ:
6.87
GMED:
$3.10B
JNJ:
$96.36B
GMED:
$1.58B
JNJ:
$66.60B
GMED:
$803.34M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. JNJ — Ранг доходности на риск
GMED
JNJ
Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.83 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 14.43 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.16 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GMED и JNJ
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -50.67% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -10.96% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -15.95% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -18.41% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -27.37% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -7.68% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -11.88% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 3.66% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и JNJ
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.62% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 12.35% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 16.77% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 16.85% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 18.45% | +17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и JNJ
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и JNJ
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (13.17%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор