PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и JNJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GMED с JNJ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или JNJ.

Доходность

Сравнение доходности GMED и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.30

JNJ:

0.55

Коэф-т Сортино

GMED:

-0.10

JNJ:

0.89

Коэф-т Омега

GMED:

0.98

JNJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GMED:

-0.24

JNJ:

0.64

Коэф-т Мартина

GMED:

-0.70

JNJ:

1.68

Индекс Язвы

GMED:

13.70%

JNJ:

6.54%

Дневная вол-ть

GMED:

36.91%

JNJ:

18.83%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

GMED:

-36.58%

JNJ:

-8.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$8.01B

JNJ:

$373.45B

EPS

GMED:

$1.34

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

GMED:

44.16

JNJ:

17.26

Коэффициент PEG

GMED:

1.71

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

GMED:

3.19

JNJ:

4.18

Коэффициент P/B

GMED:

1.96

JNJ:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$2.51B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.43B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$486.48M

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.44% соответственно.

GMED

С начала года

-28.45%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-30.87%

1 год

-11.82%

3 года

-3.86%

5 лет

1.61%

10 лет

8.80%

JNJ

С начала года

9.11%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.79%

1 год

9.27%

3 года

-1.81%

5 лет

3.76%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

Johnson & Johnson

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и JNJ

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.23%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок GMED и JNJ

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и JNJ

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
598.12M
21.89B
(GMED) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMED и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
67.3%
66.4%
(GMED) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
GMED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 402.72M при выручке в 598.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

GMED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 598.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

GMED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.46M при выручке в 598.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.