PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTR с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности INTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTR и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-6.50%103.99%-23.68%134.60%-31.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.

INTR

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-9.95%
1 год
43.65%
3 года*
68.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с TSMINTR с QQQINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

INTR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTRSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.62

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.46

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

16.48

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTRSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между INTR и SOXX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и SOXX

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.44%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок INTR и SOXX

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

INTRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-70.21%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-15.77%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.34%

-7.66%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-20.10%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.95%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и SOXX

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

12.68%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

26.35%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.41%

40.12%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.83%

35.47%

+28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

32.98%

+30.85%