PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTR с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 3 years, INTR returned 25.53%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

INTR

1 день
-0.69%
1 месяц
-24.11%
С начала года
-31.21%
6 месяцев
-36.18%
1 год
-15.59%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTR и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-31.21%103.99%-23.68%134.60%-31.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-1.75%

Correlation

The correlation between INTR and SOXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.21

The correlation between INTR and SOXX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с QQQINTR с TSMINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

INTR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
5.29

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.16

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

11.48

-11.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

43.90

-44.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTRSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

5.29

-5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок INTR и SOXX

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-70.21%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-15.77%

-27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.36%

-41.36%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.87%

-2.10%

-40.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-19.97%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

4.11%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и SOXX

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

14.08%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.49%

27.45%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.92%

34.20%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.68%

36.11%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.68%

33.43%

+30.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и SOXX

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.96%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

INTR and SOXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTR has higher volatility (22.39%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор