PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности INTR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-4.47%103.99%-23.68%134.60%-31.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

INTR

1 день
0.50%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-10.38%
1 год
46.76%
3 года*
69.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с TSMINTR с SOXXINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

INTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.00

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.32

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между INTR и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и QQQ

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.41%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок INTR и QQQ

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

INTRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-82.97%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-12.62%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-7.86%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-32.99%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

3.44%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и QQQ

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

6.61%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

12.82%

+22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.36%

22.70%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

22.38%

+41.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

22.25%

+41.60%