PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с MFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTR с MFG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, INTR returned 18.62%/yr vs 52.29%/yr for MFG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTR и MFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 30.87%.

INTR

1 день
-0.94%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-36.95%
6 месяцев
-36.04%
1 год
-29.09%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFG

1 день
-1.03%
1 месяц
2.79%
С начала года
30.87%
6 месяцев
29.11%
1 год
73.46%
3 года*
52.29%
5 лет*
31.63%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTR и MFG

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-36.95%103.99%-23.68%134.60%-40.45%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		30.87%54.60%47.85%26.14%28.62%

Correlation

The correlation between INTR and MFG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.18

The correlation between INTR and MFG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTR:

$2.35B

MFG:

$116.88B

EPS

INTR:

R$3.19

MFG:

¥101.00

Коэффициент P/E

INTR:

8.58

MFG:

15.34

Коэффициент PEG

INTR:

0.01

MFG:

0.56

Коэффициент P/S

INTR:

0.77

MFG:

2.22

Коэффициент P/B

INTR:

1.21

MFG:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

INTR:

R$15.78B

MFG:

¥8.66T

Валовая прибыль (12 мес.)

INTR:

R$6.47B

MFG:

¥4.12T

EBITDA (12 мес.)

INTR:

R$1.99B

MFG:

¥1.63T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Mizuho Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с SOXXINTR с QQQINTR с TSMINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT
Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с SCHWMFG с NBN

Доходность на риск

INTR vs. MFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 66
Ранг коэф-та Мартина
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c MFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTRMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.37

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.01

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.98

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

7.90

-9.42

INTR vs. MFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MFG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и MFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTR и MFG

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и MFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTRMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-80.57%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.63%

-24.78%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.36%

-28.33%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-6.99%

-40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-60.74%

+39.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

9.33%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и MFG

Текущая волатильность для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) составляет 8.60%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что INTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTRMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.85%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.78%

24.65%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

31.29%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.64%

29.77%

+33.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.64%

26.53%

+37.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и MFG

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности MFG в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		2.14%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.97%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTR и MFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
4.22B
2.27T
(INTR) Общая выручка
(MFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INTR значения в BRL, MFG значения в JPY

Сравнение рентабельности INTR и MFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Mizuho Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
40.0%
51.7%
Активы портфеля
INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

INTR and MFG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (9.85%) compared to INTR (8.60%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs MFG's -80.57%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTR и MFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор