Сравнение INTF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
INTF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции INTF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.95% против -1.39% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и TLT
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
INTF vs. TLT — Ранг доходности на риск
INTF
TLT
Сравнение INTF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | -0.13 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.10 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.06 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -0.13 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.13 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между INTF и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и TLT
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и TLT
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -48.35% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.23% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -43.70% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -48.35% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -40.23% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.62% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.39% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и TLT
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.71% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 6.61% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 11.40% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.88% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.93% | +2.36% |