PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

INTF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. INTF запущен 28 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V2741

CUSIP

46434V274

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 апр. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия INTF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
INTF с VFMF INTF с LRGF INTF с IDHQ INTF с DFIV INTF с ESGD INTF с SPY INTF с XLK INTF с DFAI INTF с IVLU INTF с FNDC
Популярные сравнения:
INTF с VFMF INTF с LRGF INTF с IDHQ INTF с DFIV INTF с ESGD INTF с SPY INTF с XLK INTF с DFAI INTF с IVLU INTF с FNDC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) показал доход в 14.07% с начала года и 11.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTF составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

INTF

С начала года

14.07%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

13.47%

1 год

11.84%

5 лет

13.07%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%2.61%0.52%4.51%1.64%14.07%
20240.54%2.52%3.29%-2.92%5.63%-2.60%3.11%3.33%0.92%-5.25%0.46%-2.60%5.99%
20238.45%-2.89%2.24%2.42%-4.24%5.35%3.13%-3.51%-3.11%-3.09%7.78%5.54%18.25%
2022-3.23%-1.76%0.99%-6.14%1.89%-9.22%4.67%-5.89%-9.66%6.16%12.91%-1.36%-12.31%
2021-0.59%2.53%3.63%3.66%3.90%-0.67%0.43%0.33%-4.16%2.17%-4.25%4.63%11.70%
2020-2.96%-8.84%-15.34%7.11%4.56%2.52%3.88%3.82%-1.70%-4.03%11.41%5.49%2.83%
20198.90%1.51%0.46%1.60%-5.57%6.20%-2.78%-2.90%2.86%2.94%1.83%2.85%18.45%
20185.51%-3.84%-1.30%0.80%-0.41%-3.51%2.53%-2.08%1.23%-9.26%-0.55%-5.42%-15.87%
20173.01%1.76%2.75%3.08%3.06%0.29%3.35%0.77%2.60%1.75%0.84%2.10%28.46%
2016-6.02%-1.92%6.53%0.43%1.37%-5.20%4.68%0.11%1.71%-1.89%-1.93%2.25%-0.64%
20150.30%-2.24%2.34%-6.41%-5.27%8.14%0.52%-0.99%-4.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INTF составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.01$1.01$1.01$0.69$1.55$0.56$0.99$0.62$0.94$0.39$0.20

Дивидендный доход

3.10%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.39
2015$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Intl Multifactor ETF показал максимальную просадку в 40.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Intl Multifactor ETF составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.39%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.785
-29.25%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.33529 янв. 2024 г.602
-17.82%26 мая 2015 г.13911 февр. 2016 г.27524 мар. 2017 г.414
-13.64%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27
-9.27%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.355 мар. 2025 г.108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...