PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и DFIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности INTF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.42%
39.92%
INTF
DFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.86

DFIV:

0.90

Коэф-т Сортино

INTF:

1.32

DFIV:

1.31

Коэф-т Омега

INTF:

1.18

DFIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

INTF:

1.12

DFIV:

1.06

Коэф-т Мартина

INTF:

3.50

DFIV:

4.12

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

INTF:

17.80%

DFIV:

17.41%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

INTF:

-0.03%

DFIV:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 14.95%.


INTF

С начала года

13.75%

1 месяц

15.61%

6 месяцев

9.62%

1 год

13.29%

5 лет

12.60%

10 лет

6.08%

DFIV

С начала года

14.95%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

10.46%

1 год

14.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и DFIV

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
0.90
INTF
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFIV

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DFIV в 3.53%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.10%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.53%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFIV

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03%
-0.04%
INTF
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFIV

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.16%
8.50%
INTF
DFIV