PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.54%
INTF
DFIV

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 9.16%.


INTF

С начала года

6.69%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


INTFDFIV
Коэф-т Шарпа1.061.22
Коэф-т Сортино1.521.66
Коэф-т Омега1.191.21
Коэф-т Кальмара1.702.08
Коэф-т Мартина5.036.28
Индекс Язвы2.72%2.44%
Дневная вол-ть12.87%12.53%
Макс. просадка-40.39%-25.42%
Текущая просадка-7.74%-5.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и DFIV

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между INTF и DFIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.051.22
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.511.66
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.21
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.692.08
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.916.28
INTF
DFIV

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.22
INTF
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFIV

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DFIV в 3.74%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFIV

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-5.00%
INTF
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFIV

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.61%
INTF
DFIV