Сравнение INTF с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
INTF и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или DFIV.
Основные характеристики
| INTF | DFIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.06% | 10.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 7.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 8.87 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 13.09% | 12.77% |
| Макс. просадка | -40.39% | -25.42% |
| Текущая просадка | -5.69% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между INTF и DFIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и DFIV
С начала года, INTF показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и DFIV
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и DFIV
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DFIV в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.48% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.71% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и DFIV
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и DFIV
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.