PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с DFIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTF is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, INTF returned 19.63%/yr vs 22.72%/yr for DFIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 8.43%.

INTF

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.06%
1 год
26.10%
3 года*
19.63%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.89%

DFIV

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.90%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%-3.08%
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.43%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between INTF and DFIV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between INTF and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и DFIV

Секторы
INTF
DFIV

Финансовые услуги

26.5%
32.4%

Промышленность

19.0%
9.8%

Технологии

9.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.0%

Здравоохранение

7.9%
4.9%

Сырьевые материалы

6.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Энергетика

5.1%
15.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.3%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

INTF
26.5%
DFIV
32.4%

Промышленность

INTF
19.0%
DFIV
9.8%

Технологии

INTF
9.9%
DFIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.5%
DFIV
10.0%

Здравоохранение

INTF
7.9%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

INTF
6.8%
DFIV
11.4%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.0%
DFIV
4.9%

Энергетика

INTF
5.1%
DFIV
15.3%

Коммунальные услуги

INTF
3.9%
DFIV
2.2%

Коммуникационные услуги

INTF
3.2%
DFIV
4.3%

Недвижимость

INTF
2.5%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с ESGD
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

INTF vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.17

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.21

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

12.28

-2.10

INTF vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFIV

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-25.42%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.66%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-14.72%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.78%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.45%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFIV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 4.65%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.79%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.32%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.67%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.67%

+0.45%

Сравнение комиссий INTF и DFIV

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFIV

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DFIV в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.63%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.06%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, INTF and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (4.96%) compared to INTF (4.65%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.72% vs 19.63% for INTF. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.72% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.63% for DFIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор