PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, INTF returned 9.12%/yr vs 10.93%/yr for IVLU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.93% соответственно.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between INTF and IVLU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between INTF and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и IVLU

Секторы
INTF
IVLU

Финансовые услуги

25.2%
25.3%

Промышленность

19.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.4%

Технологии

8.5%
11.3%

Здравоохранение

8.2%
9.7%

Сырьевые материалы

6.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Энергетика

5.9%
5.1%

Коммунальные услуги

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Финансовые услуги

INTF
25.2%
IVLU
25.3%

Промышленность

INTF
19.1%
IVLU
17.2%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
IVLU
7.4%

Технологии

INTF
8.5%
IVLU
11.3%

Здравоохранение

INTF
8.2%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
IVLU
7.5%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
IVLU
6.3%

Энергетика

INTF
5.9%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
IVLU
3.3%

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
IVLU
4.0%

Недвижимость

INTF
2.7%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с ESGD
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

INTF vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.41

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.28

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.10

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

11.83

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок INTF и IVLU

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-41.85%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.69%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-15.48%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.04%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-41.85%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.59%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IVLU

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.42% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.48%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.20%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.08%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.48%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.65%

-0.30%

Сравнение комиссий INTF и IVLU

И INTF, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IVLU

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, INTF and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.48%) compared to INTF (4.42%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.93% vs 9.12% for INTF. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.93% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF and IVLU have the same expense ratio: 0.30% per year.

IVLU has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.60% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор