PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INTFIVLU
Дох-ть с нач. г.8.84%8.92%
Дох-ть за 1 год20.68%19.74%
Дох-ть за 3 года3.70%6.89%
Дох-ть за 5 лет5.94%6.74%
Коэф-т Шарпа1.611.53
Коэф-т Сортино2.262.10
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара2.032.47
Коэф-т Мартина9.018.45
Индекс Язвы2.33%2.35%
Дневная вол-ть13.07%12.94%
Макс. просадка-40.39%-41.86%
Текущая просадка-5.88%-5.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между INTF и IVLU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IVLU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 8.84%, а IVLU немного выше – 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
0.43%
INTF
IVLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и IVLU

И INTF, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.45

Сравнение коэффициента Шарпа INTF и IVLU

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.53
INTF
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IVLU

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IVLU в 4.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.49%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.47%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IVLU

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.88%
-5.49%
INTF
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IVLU

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.81%
INTF
IVLU