PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и IVLU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTF и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.61%
70.37%
INTF
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.71

IVLU:

0.89

Коэф-т Сортино

INTF:

1.12

IVLU:

1.33

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.93

IVLU:

1.03

Коэф-т Мартина

INTF:

2.91

IVLU:

3.60

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

INTF:

17.88%

IVLU:

17.97%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

INTF:

-0.50%

IVLU:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 14.50%.


INTF

С начала года

10.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.54%

1 год

12.39%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

11.64%

1 год

15.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и IVLU

И INTF, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.71
IVLU: 0.89
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.12
IVLU: 1.33
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTF: 1.15
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.93
IVLU: 1.03
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.91
IVLU: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.89
INTF
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IVLU

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IVLU в 3.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.19%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IVLU

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-1.71%
INTF
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IVLU

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 12.25% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
12.05%
INTF
IVLU