Сравнение INTF с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
INTF и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или IVLU.
Корреляция
Корреляция между INTF и IVLU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и IVLU
Основные характеристики
INTF:
0.65
IVLU:
0.64
INTF:
0.96
IVLU:
0.93
INTF:
1.12
IVLU:
1.12
INTF:
0.95
IVLU:
0.92
INTF:
2.59
IVLU:
2.53
INTF:
3.25%
IVLU:
3.26%
INTF:
12.99%
IVLU:
12.88%
INTF:
-40.39%
IVLU:
-41.86%
INTF:
-8.86%
IVLU:
-8.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 5.40%, а IVLU немного ниже – 5.39%.
INTF
5.40%
-1.11%
-0.33%
6.77%
4.76%
N/A
IVLU
5.39%
-1.32%
0.61%
6.51%
5.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и IVLU
И INTF, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и IVLU
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IVLU в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.55% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.52% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и IVLU
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и IVLU
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 3.52% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.