PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
12.15%
INTF
SPY

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.


INTF

С начала года

6.58%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-1.11%

1 год

13.58%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


INTFSPY
Коэф-т Шарпа1.012.62
Коэф-т Сортино1.463.50
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.633.78
Коэф-т Мартина4.8817.00
Индекс Язвы2.68%1.87%
Дневная вол-ть12.88%12.14%
Макс. просадка-40.39%-55.19%
Текущая просадка-7.83%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и SPY

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между INTF и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.012.62
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.463.50
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.49
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.633.78
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8817.00
INTF
SPY

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.62
INTF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и SPY

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок INTF и SPY

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
-1.38%
INTF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и SPY

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.95% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.09%
INTF
SPY