Сравнение INTF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
INTF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или SPY.
Корреляция
Корреляция между INTF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и SPY
Основные характеристики
INTF:
0.73
SPY:
0.54
INTF:
1.15
SPY:
0.89
INTF:
1.15
SPY:
1.13
INTF:
0.96
SPY:
0.58
INTF:
2.99
SPY:
2.39
INTF:
4.38%
SPY:
4.51%
INTF:
17.87%
SPY:
20.07%
INTF:
-40.39%
SPY:
-55.19%
INTF:
-0.84%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.
INTF
10.34%
-0.05%
6.78%
12.57%
12.13%
N/A
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и SPY
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности INTF и SPY
INTF
SPY
Сравнение INTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и SPY
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.20% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и SPY
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 12.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.