PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

INTF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.06% соответственно.

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий INTF и SPY

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

INTF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.96

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.49

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

7.27

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.96

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между INTF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и SPY

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок INTF и SPY

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-55.19%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.05%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.50%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-33.72%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.53%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.09%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и SPY

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.50%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

19.06%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.06%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.92%

-0.63%