Сравнение INTF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
INTF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или SPY.
Основные характеристики
| INTF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.46 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 12.27% |
| Макс. просадка | -40.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между INTF и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и SPY
С начала года, INTF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и SPY
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и SPY
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.50% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и SPY
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.