Сравнение INTF с IDHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).
INTF и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или IDHQ.
Корреляция
Корреляция между INTF и IDHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и IDHQ
Основные характеристики
INTF:
0.65
IDHQ:
0.23
INTF:
0.96
IDHQ:
0.41
INTF:
1.12
IDHQ:
1.05
INTF:
0.95
IDHQ:
0.28
INTF:
2.59
IDHQ:
0.81
INTF:
3.25%
IDHQ:
3.90%
INTF:
12.99%
IDHQ:
13.63%
INTF:
-40.39%
IDHQ:
-73.84%
INTF:
-8.86%
IDHQ:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 1.51%.
INTF
5.40%
-1.11%
-0.33%
6.77%
4.76%
N/A
IDHQ
1.51%
-1.04%
-5.96%
2.01%
4.48%
6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и IDHQ
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и IDHQ
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IDHQ в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.55% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.87% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и IDHQ
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и IDHQ
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 3.52% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.