Сравнение INTF с IDHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).
INTF и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или IDHQ.
Основные характеристики
| INTF | IDHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.24% | 3.86% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 13.80% |
| Макс. просадка | -40.39% | -73.84% |
| Текущая просадка | -7.27% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между INTF и IDHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и IDHQ
С начала года, INTF показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 3.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и IDHQ
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и IDHQ
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IDHQ в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.54% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.15% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и IDHQ
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и IDHQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.