PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTF с IDHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с IDHQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

INTF и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или IDHQ.

Корреляция

Корреляция между INTF и IDHQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

INTF:

6.68%

IDHQ:

7.19%

Макс. просадка

INTF:

-0.70%

IDHQ:

-0.82%

Текущая просадка

INTF:

-0.15%

IDHQ:

-0.63%

Доходность по периодам

INTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IDHQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INTF и IDHQ

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и IDHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IDHQ

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IDHQ в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IDHQ

Максимальная просадка INTF за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IDHQ

Загрузка...