PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с IDHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-4.83%
INTF
IDHQ

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 2.90%.


INTF

С начала года

6.69%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDHQ

С начала года

2.90%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-4.57%

1 год

7.93%

5 лет (среднегодовая)

5.60%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

Основные характеристики


INTFIDHQ
Коэф-т Шарпа1.060.60
Коэф-т Сортино1.520.93
Коэф-т Омега1.191.11
Коэф-т Кальмара1.700.72
Коэф-т Мартина5.032.61
Индекс Язвы2.72%3.13%
Дневная вол-ть12.87%13.64%
Макс. просадка-40.39%-73.84%
Текущая просадка-7.74%-10.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и IDHQ

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между INTF и IDHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.060.60
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.520.93
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.11
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.700.72
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.032.61
INTF
IDHQ

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
0.60
INTF
IDHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IDHQ

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IDHQ в 2.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.17%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IDHQ

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-10.05%
INTF
IDHQ

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IDHQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.64%
INTF
IDHQ