PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

INTF и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции IDHQ немного впереди с 8.97%.

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHFIDHQ с FNDF

Сравнение комиссий INTF и IDHQ

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

INTF vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.24

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.79

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.77

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

7.31

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между INTF и IDHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IDHQ

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IDHQ

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-73.84%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.44%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.54%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-33.54%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-8.69%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-21.37%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IDHQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.68%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.37%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.84%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.89%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.69%

-0.40%