PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INTFVFMF
Дох-ть с нач. г.10.66%21.13%
Дох-ть за 1 год23.03%37.35%
Дох-ть за 3 года4.20%10.07%
Дох-ть за 5 лет6.30%13.89%
Коэф-т Шарпа1.752.35
Коэф-т Сортино2.453.30
Коэф-т Омега1.301.42
Коэф-т Кальмара2.154.27
Коэф-т Мартина9.8613.71
Индекс Язвы2.30%2.69%
Дневная вол-ть12.96%15.71%
Макс. просадка-40.39%-41.34%
Текущая просадка-4.31%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между INTF и VFMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INTF и VFMF

С начала года, INTF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 21.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
11.10%
INTF
VFMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и VFMF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.86
VFMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMF, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFMF, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFMF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFMF, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFMF, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.71

Сравнение коэффициента Шарпа INTF и VFMF

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.35
INTF
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и VFMF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VFMF в 1.49%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.43%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.49%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и VFMF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
-0.61%
INTF
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и VFMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
5.93%
INTF
VFMF