PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, INTF returned 9.67%/yr vs 13.18%/yr for VFMF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTF charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности INTF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.18%.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-17.58%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between INTF and VFMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between INTF and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и VFMF

Секторы
INTF
VFMF

Финансовые услуги

25.2%
24.6%

Промышленность

19.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.6%

Технологии

8.5%
12.7%

Здравоохранение

8.2%
16.9%

Сырьевые материалы

6.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.8%

Энергетика

5.9%
7.3%

Коммунальные услуги

4.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.0%

Недвижимость

2.7%
0.3%

Финансовые услуги

INTF
25.2%
VFMF
24.6%

Промышленность

INTF
19.1%
VFMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
VFMF
13.6%

Технологии

INTF
8.5%
VFMF
12.7%

Здравоохранение

INTF
8.2%
VFMF
16.9%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
VFMF
3.4%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
VFMF
6.8%

Энергетика

INTF
5.9%
VFMF
7.3%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
VFMF
0.2%

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
VFMF
5.0%

Недвижимость

INTF
2.7%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLUINTF с ESGD
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

INTF vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.73

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.89

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.07

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

19.02

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок INTF и VFMF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-41.34%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.08%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-20.57%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.57%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.74%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.88%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и VFMF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.93%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.13%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.16%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.10%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

21.15%

-3.80%

Сравнение комиссий INTF и VFMF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и VFMF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTF and VFMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 9.67% for INTF. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.36% for VFMF.

INTF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор