Сравнение INTF с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
INTF и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или VFMF.
Основные характеристики
| INTF | VFMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 13.17% |
| Дох-ть за 1 год | 19.63% | 25.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 10.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 15.48% |
| Макс. просадка | -40.39% | -41.34% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между INTF и VFMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и VFMF
С начала года, INTF показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 13.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и VFMF
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и VFMF
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VFMF в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.40% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и VFMF
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и VFMF
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.