PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и VFMF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности INTF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.47%
80.42%
INTF
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.71

VFMF:

0.10

Коэф-т Сортино

INTF:

1.12

VFMF:

0.29

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

VFMF:

1.04

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.93

VFMF:

0.10

Коэф-т Мартина

INTF:

2.91

VFMF:

0.36

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

VFMF:

5.90%

Дневная вол-ть

INTF:

17.88%

VFMF:

20.70%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

INTF:

-0.50%

VFMF:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью -5.77%.


INTF

С начала года

10.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.54%

1 год

12.39%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

-5.77%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.63%

1 год

2.14%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и VFMF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMF: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.71
VFMF: 0.10
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.12
VFMF: 0.29
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTF: 1.15
VFMF: 1.04
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.93
VFMF: 0.10
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.91
VFMF: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.10
INTF
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и VFMF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VFMF в 1.86%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.19%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.86%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и VFMF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-12.59%
INTF
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и VFMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 12.25%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
13.79%
INTF
VFMF