PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
8.82%
INTF
VFMF

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 19.50%.


INTF

С начала года

7.13%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-1.77%

1 год

14.08%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFMF

С начала года

19.50%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

8.83%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


INTFVFMF
Коэф-т Шарпа1.221.95
Коэф-т Сортино1.722.76
Коэф-т Омега1.211.34
Коэф-т Кальмара1.963.48
Коэф-т Мартина6.0811.14
Индекс Язвы2.59%2.69%
Дневная вол-ть12.90%15.41%
Макс. просадка-40.39%-41.34%
Текущая просадка-7.36%-2.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и VFMF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между INTF и VFMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.08
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.722.93
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.37
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.963.69
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0811.79
INTF
VFMF

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.08
INTF
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и VFMF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VFMF в 1.51%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.54%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.51%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и VFMF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.36%
-2.77%
INTF
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и VFMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
5.99%
INTF
VFMF