PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и VFMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности INTF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.79%
9.35%
INTF
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

1.13

VFMF:

1.27

Коэф-т Сортино

INTF:

1.61

VFMF:

1.85

Коэф-т Омега

INTF:

1.20

VFMF:

1.23

Коэф-т Кальмара

INTF:

1.60

VFMF:

2.24

Коэф-т Мартина

INTF:

3.67

VFMF:

5.68

Индекс Язвы

INTF:

4.04%

VFMF:

3.40%

Дневная вол-ть

INTF:

13.02%

VFMF:

15.20%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

INTF:

-1.61%

VFMF:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 4.79%.


INTF

С начала года

7.35%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

2.45%

1 год

11.67%

5 лет

6.42%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

4.79%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

8.35%

1 год

17.05%

5 лет

13.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и VFMF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.27
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.611.85
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.23
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.602.24
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.675.68
INTF
VFMF

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.27
INTF
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и VFMF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VFMF в 1.53%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.29%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.53%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и VFMF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.61%
-2.79%
INTF
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и VFMF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.40%
2.91%
INTF
VFMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab