PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с LRGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INTFLRGF
Дох-ть с нач. г.8.60%27.52%
Дох-ть за 1 год20.41%40.52%
Дох-ть за 3 года3.58%12.26%
Дох-ть за 5 лет5.91%14.49%
Коэф-т Шарпа1.503.18
Коэф-т Сортино2.124.28
Коэф-т Омега1.261.59
Коэф-т Кальмара1.834.76
Коэф-т Мартина8.4621.24
Индекс Язвы2.29%1.92%
Дневная вол-ть12.87%12.85%
Макс. просадка-40.39%-36.03%
Текущая просадка-6.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между INTF и LRGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INTF и LRGF

С начала года, INTF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 27.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
14.77%
INTF
LRGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и LRGF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.46
LRGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.24

Сравнение коэффициента Шарпа INTF и LRGF

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа LRGF равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
3.18
INTF
LRGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и LRGF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LRGF в 1.20%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.50%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.20%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%

Просадки

Сравнение просадок INTF и LRGF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и LRGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.09%
0
INTF
LRGF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и LRGF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.99%
INTF
LRGF