PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с LRGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
13.59%
INTF
LRGF

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 28.92%.


INTF

С начала года

6.69%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LRGF

С начала года

28.92%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

14.48%

1 год

36.57%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


INTFLRGF
Коэф-т Шарпа1.062.92
Коэф-т Сортино1.523.90
Коэф-т Омега1.191.54
Коэф-т Кальмара1.704.32
Коэф-т Мартина5.0319.15
Индекс Язвы2.72%1.94%
Дневная вол-ть12.87%12.71%
Макс. просадка-40.39%-36.03%
Текущая просадка-7.74%-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и LRGF

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между INTF и LRGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.062.92
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.523.90
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.54
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.704.32
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0319.15
INTF
LRGF

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LRGF равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.92
INTF
LRGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и LRGF

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности LRGF в 1.19%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.56%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.19%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%

Просадки

Сравнение просадок INTF и LRGF

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и LRGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-0.34%
INTF
LRGF

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и LRGF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.10%
INTF
LRGF