Сравнение INTF с LRGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).
INTF и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и LRGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям LRGF по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.41% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и LRGF
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.
Доходность на риск
INTF vs. LRGF — Ранг доходности на риск
INTF
LRGF
Сравнение INTF c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.86 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.33 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.31 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 5.84 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.86 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между INTF и LRGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и LRGF
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности LRGF в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и LRGF
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и LRGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -36.03% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -12.37% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -21.62% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -36.03% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.66% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.60% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.77% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и LRGF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.23% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.68% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 18.48% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.05% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.30% | -1.01% |