PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с DFAI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

INTF и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.24%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%5.82%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		3.47%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 3.47%.

INTF

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.98%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.02%
1 год
30.73%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.12%
10 лет*
8.85%

DFAI

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.49%
1 год
28.71%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с ESGDINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий INTF и DFAI

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

INTF vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.36

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.66

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

10.31

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Корреляция

Корреляция между INTF и DFAI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFAI

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFAI в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.75%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.38%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFAI

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-27.44%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.95%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.44%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.73%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.21%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.82%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFAI

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.15% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.88%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.65%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.74%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.81%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.66%

+1.63%