PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTF с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTF is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, INTF returned 10.52%/yr vs 10.38%/yr for DFAI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. INTF charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

INTF

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.73%
С начала года
11.24%
1 год
25.64%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.56%

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		11.24%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%5.41%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between INTF and DFAI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.98

The correlation between INTF and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и DFAI

Секторы
INTF
DFAI

Финансовые услуги

26.1%
24.9%

Промышленность

18.8%
18.9%

Технологии

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.7%

Здравоохранение

8.2%
8.7%

Сырьевые материалы

6.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.8%

Энергетика

4.8%
6.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Финансовые услуги

INTF
26.1%
DFAI
24.9%

Промышленность

INTF
18.8%
DFAI
18.9%

Технологии

INTF
11.5%
DFAI
8.3%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.9%
DFAI
9.7%

Здравоохранение

INTF
8.2%
DFAI
8.7%

Сырьевые материалы

INTF
6.5%
DFAI
8.2%

Потребительский защитный сектор

INTF
5.8%
DFAI
6.8%

Энергетика

INTF
4.8%
DFAI
6.1%

Коммунальные услуги

INTF
3.6%
DFAI
3.1%

Коммуникационные услуги

INTF
2.9%
DFAI
2.8%

Недвижимость

INTF
2.4%
DFAI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIVINTF с ESGD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

INTF vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.66

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.21

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

8.58

+1.36

INTF vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFAI

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-27.44%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.95%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.25%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.44%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.04%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.82%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFAI

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.58%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.99%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.69%

+1.30%

Сравнение комиссий INTF и DFAI

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFAI

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.01%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, INTF and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INTF has higher volatility (3.66%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, INTF leads with 10.52% vs 10.38% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INTF has performed better with a 10.52% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.33% for DFAI.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.18% for DFAI.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор