Сравнение INTF с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
INTF и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или DFAI.
Основные характеристики
| INTF | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.84% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 8.93 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 12.58% |
| Макс. просадка | -40.39% | -27.44% |
| Текущая просадка | -5.88% | -5.52% |
Корреляция
Корреляция между INTF и DFAI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и DFAI
С начала года, INTF показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и DFAI
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и DFAI
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DFAI в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.49% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.44% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и DFAI
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и DFAI
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.