PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTF is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, INTF returned 9.67%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. INTF charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 10.41%, а DFAI немного ниже – 10.08%.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%5.82%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between INTF and DFAI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.98

The correlation between INTF and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и DFAI

Секторы
INTF
DFAI

Финансовые услуги

25.2%
22.5%

Промышленность

19.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.6%

Технологии

8.5%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Сырьевые материалы

6.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Энергетика

5.9%
6.8%

Коммунальные услуги

4.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Финансовые услуги

INTF
25.2%
DFAI
22.5%

Промышленность

INTF
19.1%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
DFAI
8.6%

Технологии

INTF
8.5%
DFAI
9.3%

Здравоохранение

INTF
8.2%
DFAI
8.8%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
DFAI
6.4%

Энергетика

INTF
5.9%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
DFAI
4.0%

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
DFAI
3.7%

Недвижимость

INTF
2.7%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFIVINTF с IVLUINTF с ESGD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

INTF vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.80

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.54

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.31

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

9.08

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFAI

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-27.44%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.95%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.25%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.44%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.78%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.12%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFAI

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.42% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.39%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.71%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.07%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.92%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.70%

+1.65%

Сравнение комиссий INTF и DFAI

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFAI

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, INTF and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, INTF leads with 9.67% vs 9.55% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INTF has performed better with a 9.67% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.24% for DFAI.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор