PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.35%
42.31%
INTF
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.73

DFAI:

0.74

Коэф-т Сортино

INTF:

1.15

DFAI:

1.13

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.96

DFAI:

0.94

Коэф-т Мартина

INTF:

2.99

DFAI:

2.95

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

INTF:

17.87%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

INTF:

-0.84%

DFAI:

-0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 10.34%, а DFAI немного ниже – 9.89%.


INTF

С начала года

10.34%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.57%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

5.87%

1 год

11.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и DFAI

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.73
DFAI: 0.74
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.15
DFAI: 1.13
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTF: 1.15
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.96
DFAI: 0.94
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.99
DFAI: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.74
INTF
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и DFAI

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DFAI в 2.64%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.20%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.64%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и DFAI

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-0.96%
INTF
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и DFAI

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
11.30%
INTF
DFAI