Сравнение INTF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
INTF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.95% против 28.39% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и SOXX
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
INTF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
INTF
SOXX
Сравнение INTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.03 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.44 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 16.46 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между INTF и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и SOXX
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и SOXX
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -70.21% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -18.27% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -45.75% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -45.75% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -7.95% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -20.10% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.92% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 12.83% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 26.41% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 40.12% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 35.48% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 32.98% | -15.69% |