Сравнение INTF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
INTF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.83% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и IWM
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
INTF vs. IWM — Ранг доходности на риск
INTF
IWM
Сравнение INTF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.15 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.70 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.93 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 7.08 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между INTF и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и IWM
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и IWM
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -59.05% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -13.74% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -31.91% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -41.13% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -7.33% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.83% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.73% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и IWM
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.24% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 14.48% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 23.18% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.54% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.99% | -5.70% |