PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с IWM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INTF returned 9.58%/yr vs 10.82%/yr for IWM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTF charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.82% соответственно.

INTF

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
6.91%
С начала года
10.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.58%

IWM

1 день
-0.52%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
11.10%
С начала года
19.95%
1 год
32.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.62%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.95%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between INTF and IWM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.68

The correlation between INTF and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и IWM

Секторы
INTF
IWM

Финансовые услуги

26.1%
18.1%

Промышленность

18.8%
13.8%

Технологии

11.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Здравоохранение

8.2%
20.1%

Сырьевые материалы

6.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.5%

Энергетика

4.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

2.4%
6.3%

Финансовые услуги

INTF
26.1%
IWM
18.1%

Промышленность

INTF
18.8%
IWM
13.8%

Технологии

INTF
11.5%
IWM
14.9%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.9%
IWM
8.9%

Здравоохранение

INTF
8.2%
IWM
20.1%

Сырьевые материалы

INTF
6.5%
IWM
4.3%

Потребительский защитный сектор

INTF
5.8%
IWM
2.5%

Энергетика

INTF
4.8%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

INTF
3.6%
IWM
2.9%

Коммуникационные услуги

INTF
2.9%
IWM
2.0%

Недвижимость

INTF
2.4%
IWM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с DFAIINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

INTF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.70

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.43

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.98

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.51

-0.93

INTF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и IWM

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-59.05%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.03%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-27.50%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-31.91%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-41.13%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.13%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.72%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.12%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IWM

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.68% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.65%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.18%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

19.38%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.53%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

23.00%

-6.00%

Сравнение комиссий INTF и IWM

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IWM

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.03%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

INTF and IWM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (3.68%) compared to IWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs 9.58% for INTF. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

INTF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.90% for IWM.

INTF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор