Сравнение INTF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
INTF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.81% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и DGRO
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
INTF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
INTF
DGRO
Сравнение INTF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.66 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.48 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 6.80 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между INTF и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и DGRO
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и DGRO
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -35.10% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.92% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -19.31% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -35.10% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.70% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.48% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.37% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и DGRO
iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.57% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.21% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 14.47% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.84% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.63% | +0.66% |