PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INSP с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INSP с IGSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock, while IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs 2.48%/yr for IGSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSP и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.99%.

INSP

1 день
2.06%
1 месяц
24.52%
6 месяцев
-46.57%
С начала года
-44.12%
1 год
-59.58%
3 года*
-45.92%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
—

IGSB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.87%
С начала года
0.99%
1 год
4.11%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSP и IGSB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		-44.12%-50.25%-8.87%-19.24%9.48%22.31%153.46%75.64%72.52%
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.99%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.57%

Correlation

The correlation between INSP and IGSB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Medical Systems, Inc.

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с INSP:
INSP с RMDINSP с TCMDINSP с INMDINSP с ^SP500TRINSP с SLYVINSP с LLYINSP с VIIIX
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

INSP vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSP
Ранг доходности на риск INSP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSP c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INSPIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.11

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
3.19

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.83

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.32

-12.52

INSP vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INSP и IGSB

Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSPIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.72%

-13.38%

-74.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.19%

-1.46%

-70.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.57%

-1.46%

-86.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.72%

-9.46%

-78.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.19%

-0.15%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.39%

-0.85%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.51%

0.36%

+49.15%

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и IGSB

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSPIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

0.66%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

1.56%

+41.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.12%

1.96%

+73.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

2.95%

+57.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.37%

3.47%

+56.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и IGSB

INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.60%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INSP and IGSB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSP has higher volatility (11.98%) compared to IGSB (0.66%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs IGSB's -13.38%.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSP и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор