PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с MBXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.18% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXIXINSAX с ATRFX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX

Сравнение комиссий INSAX и MBXAX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund

Доходность на риск

INSAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXMBXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.39

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.87

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.54

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

7.26

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MBXAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.39

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между INSAX и MBXAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и MBXAX

Ни INSAX, ни MBXAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и MBXAX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и MBXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-31.75%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-11.29%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-15.66%

-41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-31.75%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

0.00%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-4.11%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.39%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и MBXAX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.85%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

5.49%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

11.89%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

11.79%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

13.45%

+12.56%