Сравнение INPFX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 3.08% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и PALDX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
INPFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
INPFX
PALDX
Сравнение INPFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.65 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 6.83 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и PALDX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что сопоставимо с доходностью PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и PALDX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -26.16% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -8.20% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -20.47% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.96% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.16% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.70% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и PALDX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.46%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.05% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 5.86% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 11.52% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 12.08% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.75% | -4.41% |