Сравнение INMD с MEDP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INMD с MEDP

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или MEDP.

Корреляция

Корреляция между INMD и MEDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INMD и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INMD

MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.33

MEDP:

-0.54

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.19

MEDP:

-0.50

Коэф-т Омега

INMD:

0.98

MEDP:

0.93

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.16

MEDP:

-0.59

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.21

MEDP:

-1.07

Индекс Язвы

INMD:

11.56%

MEDP:

21.96%

Дневная вол-ть

INMD:

42.86%

MEDP:

43.34%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

INMD:

-84.26%

MEDP:

-35.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$1.05B

MEDP:

$8.96B

EPS

INMD:

$2.25

MEDP:

$12.63

Коэффициент P/E

INMD:

6.85

MEDP:

23.48

Коэффициент PEG

INMD:

2.90

MEDP:

1.62

Коэффициент P/S

INMD:

2.65

MEDP:

4.25

Коэффициент P/B

INMD:

1.45

MEDP:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$314.53M

MEDP:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$253.15M

MEDP:

$493.93M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$76.51M

MEDP:

$364.06M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -10.75%.

INMD

С начала года

-7.75%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-12.92%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-10.75%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-23.00%

5 лет

27.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INMD: -0.37

MEDP: -0.54

Коэффициент Сортино

INMD: -0.25

MEDP: -0.50

Коэффициент Омега

INMD: 0.97

MEDP: 0.93

Коэффициент Кальмара

INMD: -0.18

MEDP: -0.59

Коэффициент Мартина

INMD: -1.35

MEDP: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INMD

MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и MEDP

Ни INMD, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и MEDP

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INMD

MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и MEDP

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INMD

MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INMD с MEDP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INMD и MEDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и MEDP

INMD

MEDP

Сравнение INMD c MEDP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и MEDP

Просадки

Сравнение просадок INMD и MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и MEDP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество