PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMD с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INMD с MEDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INMD (InMode Ltd.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INMD in Medical Devices, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, INMD returned -20.39%/yr vs 22.07%/yr for MEDP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INMD и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.33%.

INMD

1 день
0.96%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-7.54%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-20.39%
10 лет*
—

MEDP

1 день
1.75%
1 месяц
6.59%
С начала года
-18.33%
6 месяцев
-15.80%
1 год
46.67%
3 года*
28.43%
5 лет*
22.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMD и MEDP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INMD
InMode Ltd.		-7.28%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.33%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%5.98%

Correlation

The correlation between INMD and MEDP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$870.89M

MEDP:

$13.28B

EPS

INMD:

$1.36

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/E

INMD:

9.98

MEDP:

29.34

Коэффициент P/S

INMD:

2.32

MEDP:

5.04

Коэффициент P/B

INMD:

1.32

MEDP:

22.20

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$374.64M

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$291.61M

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$98.61M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InMode Ltd.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с INMD:
INMD с CRTINMD с CNIINMD с INSPINMD с ^GSPCINMD с SPYINMD с ISRGINMD с QQQ
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRXMEDP с QQQ

Доходность на риск

INMD vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMD c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMDMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.68

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.69

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

2.93

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMD vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMDMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.43

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.49

Просадки

Сравнение просадок INMD и MEDP

Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMDMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-42.87%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-36.61%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.28%

-39.38%

-32.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.96%

-42.87%

-44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.08%

-26.09%

-59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-12.90%

-43.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

16.00%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и MEDP

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMDMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.56%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

38.18%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

69.29%

-36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.28%

51.61%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.95%

49.82%

+11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и MEDP

Ни INMD, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
82.02M
706.60M
(INMD) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INMD и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
75.1%
27.8%
Активы портфеля
INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

INMD and MEDP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INMD has higher volatility (7.95%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs MEDP's -42.87%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMD и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор