PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INMD с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INMD и MEDP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности INMD и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.73%
325.21%
INMD
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.50

MEDP:

0.27

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.47

MEDP:

0.64

Коэф-т Омега

INMD:

0.94

MEDP:

1.10

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.26

MEDP:

0.35

Коэф-т Мартина

INMD:

-0.74

MEDP:

0.72

Индекс Язвы

INMD:

29.51%

MEDP:

15.70%

Дневная вол-ть

INMD:

43.70%

MEDP:

41.96%

Макс. просадка

INMD:

-84.79%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

INMD:

-82.55%

MEDP:

-26.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$1.36B

MEDP:

$10.87B

EPS

INMD:

$1.83

MEDP:

$11.44

Цена/прибыль

INMD:

9.74

MEDP:

30.57

PEG коэффициент

INMD:

2.90

MEDP:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$383.41M

MEDP:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$308.76M

MEDP:

$607.56M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$85.15M

MEDP:

$444.03M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью 10.03%.


INMD

С начала года

-23.20%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-24.89%

5 лет

-3.82%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

10.03%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-16.52%

1 год

9.01%

5 лет

31.98%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INMD c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.500.27
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.470.64
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.10
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.260.35
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.740.72
INMD
MEDP

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
0.27
INMD
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и MEDP

Ни INMD, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и MEDP

Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.55%
-26.24%
INMD
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и MEDP

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.68%
9.13%
INMD
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab