Сравнение INGR с WPC
INGR (Ingredion Incorporated) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, INGR returned -0.04%/yr vs 6.98%/yr for WPC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INGR и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -0.04% против 6.98% соответственно.
INGR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- -12.51%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- -0.04%
- Всё время*
- 9.14%
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.70M | $68.49M | $88.34M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам INGR и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -4.10% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between INGR and WPC is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between INGR and WPC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INGR:
$6.51B
WPC:
$16.44B
INGR:
$10.41
WPC:
$2.92
INGR:
9.92
WPC:
24.70
INGR:
0.11
WPC:
13.20
INGR:
0.93
WPC:
10.34
INGR:
$7.20B
WPC:
$1.56B
INGR:
$1.76B
WPC:
$971.12M
INGR:
$1.16B
WPC:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. WPC — Ранг доходности на риск
INGR
WPC
Сравнение INGR c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.58 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.30 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и WPC
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -52.45% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -9.71% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -20.83% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | -36.81% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -52.45% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -5.88% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -10.23% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 3.56% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и WPC
Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.82% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.03% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.85% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.89% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и WPC
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности WPC в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.18% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and WPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGR has higher volatility (6.82%) compared to WPC (5.82%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор