PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INGR с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности INGR и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGR и WPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated
2.94%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
WPC
W. P. Carey Inc.
7.06%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$7.26B

WPC:

$15.03B

EPS

INGR:

$11.19

WPC:

$2.11

Коэффициент P/E

INGR:

10.07

WPC:

32.21

Коэффициент PEG

INGR:

0.11

WPC:

17.22

Коэффициент P/S

INGR:

1.02

WPC:

7.73

Коэффициент P/B

INGR:

1.67

WPC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.22B

WPC:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.83B

WPC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.23B

WPC:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.81% против 7.68% соответственно.


INGR

1 день
0.19%
1 месяц
-4.09%
С начала года
2.94%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-14.48%
3 года*
6.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
2.81%

WPC

1 день
1.46%
1 месяц
-7.70%
С начала года
7.06%
6 месяцев
3.43%
1 год
13.87%
3 года*
3.12%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ingredion Incorporated

W. P. Carey Inc.

Доходность на риск

INGR vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг доходности на риск INGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INGRWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.75

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.15

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.14

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.47

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

4.60

-5.65

INGR vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INGRWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.75

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между INGR и WPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и WPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности WPC в 5.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated
2.88%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.39%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок INGR и WPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и WPC.


Загрузка...

Показатели просадок


INGRWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-52.45%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-10.96%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-36.81%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-52.45%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-7.70%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-10.33%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

3.53%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и WPC

Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INGRWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.85%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.71%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

25.81%

-0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.76B
444.55M
(INGR) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INGR и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
57.2%
Активы портфеля
INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 430.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.