Сравнение INGR с WPC
INGR (Ingredion Incorporated) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, INGR returned 0.03%/yr vs 7.43%/yr for WPC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 0.03% против 7.43% соответственно.
INGR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 0.03%
WPC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам INGR и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -5.07% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
WPC W. P. Carey Inc. | 19.87% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between INGR and WPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between INGR and WPC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INGR:
$6.45B
WPC:
$16.73B
INGR:
$15.76
WPC:
$2.34
INGR:
6.49
WPC:
32.16
INGR:
0.07
WPC:
17.19
INGR:
0.82
WPC:
10.85
INGR:
$5.41B
WPC:
$1.53B
INGR:
$1.36B
WPC:
$942.27M
INGR:
$902.00M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. WPC — Ранг доходности на риск
INGR
WPC
Сравнение INGR c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.94 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.16 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и WPC
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -52.45% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -9.71% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -27.07% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | -36.81% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -52.45% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.80% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.25% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 3.49% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и WPC
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.36%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.03% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.68% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 17.32% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.86% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 25.89% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и WPC
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности WPC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.93% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and WPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (8.03%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор