PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с WPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или WPC.

Корреляция

Корреляция между INGR и WPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INGR и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,245.07%
1,592.45%
INGR
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

WPC:

1.96

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

WPC:

-18.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.36B

WPC:

$13.29B

EPS

INGR:

$9.71

WPC:

$2.09

Коэффициент P/E

INGR:

13.39

WPC:

29.05

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

WPC:

8.43

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

WPC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.53% соответственно.

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.02%

5 лет

7.21%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
WPC: 1.07
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.67
INGR
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и WPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности WPC в 5.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок INGR и WPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-18.06%
INGR
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и WPC

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 8.61%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
9.85%
INGR
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию