PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INGR с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и WPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности INGR и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,310.91%
1,348.79%
INGR
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

1.42

WPC:

-0.50

Коэф-т Сортино

INGR:

2.76

WPC:

-0.56

Коэф-т Омега

INGR:

1.35

WPC:

0.93

Коэф-т Кальмара

INGR:

2.47

WPC:

-0.33

Коэф-т Мартина

INGR:

9.90

WPC:

-0.85

Индекс Язвы

INGR:

3.34%

WPC:

12.36%

Дневная вол-ть

INGR:

23.23%

WPC:

21.07%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

INGR:

-10.76%

WPC:

-28.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$9.26B

WPC:

$12.33B

EPS

INGR:

$10.27

WPC:

$2.53

Цена/прибыль

INGR:

13.84

WPC:

22.28

PEG коэффициент

INGR:

1.82

WPC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.55B

WPC:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.88B

WPC:

$949.87M

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.24B

WPC:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.31% соответственно.


INGR

С начала года

29.81%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

21.17%

1 год

31.67%

5 лет

11.85%

10 лет

7.49%

WPC

С начала года

-12.40%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

1.40%

1 год

-11.36%

5 лет

-0.94%

10 лет

3.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INGR c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.42-0.50
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76-0.56
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.93
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47-0.33
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.90-0.85
INGR
WPC

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WPC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
-0.50
INGR
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и WPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности WPC в 6.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INGR
Ingredion Incorporated
2.27%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%
WPC
W. P. Carey Inc.
6.40%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%5.71%

Просадки

Сравнение просадок INGR и WPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.76%
-28.88%
INGR
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и WPC

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.77%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
6.05%
INGR
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab