Сравнение INGR с O
INGR (Ingredion Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, INGR returned 0.26%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.26% против 4.46% соответственно.
INGR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- -27.67%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 0.26%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам INGR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -9.82% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between INGR and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
O:
$1.17
INGR:
7.02
O:
52.40
INGR:
0.07
O:
4.27
INGR:
0.89
O:
7.08
INGR:
$5.41B
O:
$5.92B
INGR:
$1.36B
O:
$3.89B
INGR:
$902.00M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. O — Ранг доходности на риск
INGR
O
Сравнение INGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.02 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 2.38 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и O
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -48.45% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -11.10% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.58% | -26.49% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.48% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -48.28% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -7.72% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -9.20% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 4.76% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и O
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.63%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.97% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.17% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.50% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.92% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 25.66% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и O
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.33% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to INGR (4.63%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор