PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INGR с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, INGR returned 0.92%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.92% против 4.58% соответственно.

INGR

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-25.09%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
0.92%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-7.13%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between INGR and O is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

INGR:

$13.96

O:

$1.17

Коэффициент P/E

INGR:

7.23

O:

50.86

Коэффициент PEG

INGR:

0.08

O:

4.14

Коэффициент P/S

INGR:

0.91

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.41B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.36B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$902.00M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с XLI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

INGR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
0.79

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
1.13

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.14

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.14

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

2.88

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

0.79

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок INGR и O

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-48.45%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-11.10%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-26.49%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-34.48%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-48.28%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-10.44%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-9.21%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

4.37%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и O

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.48%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.95%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

18.87%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

25.63%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и O

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.23%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.55B
(INGR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INGR and O have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.48%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор