PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INGR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности INGR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.18%
-3.29%
INGR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

1.21

O:

0.23

Коэф-т Сортино

INGR:

2.39

O:

0.43

Коэф-т Омега

INGR:

1.30

O:

1.05

Коэф-т Кальмара

INGR:

1.88

O:

0.16

Коэф-т Мартина

INGR:

5.65

O:

0.54

Индекс Язвы

INGR:

5.00%

O:

7.44%

Дневная вол-ть

INGR:

23.35%

O:

17.67%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

O:

-48.45%

Текущая просадка

INGR:

-11.23%

O:

-17.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.90B

O:

$49.01B

EPS

INGR:

$10.26

O:

$1.05

Цена/прибыль

INGR:

13.31

O:

53.33

PEG коэффициент

INGR:

1.74

O:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.63B

O:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.48B

O:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$994.00M

O:

$3.55B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.12% против 4.93% соответственно.


INGR

С начала года

-0.07%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

11.18%

1 год

28.27%

5 лет

12.48%

10 лет

8.12%

O

С начала года

1.72%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-3.29%

1 год

3.62%

5 лет

-2.02%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.210.23
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.390.43
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.05
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.880.16
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.650.54
INGR
O

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.21
0.23
INGR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и O

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности O в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated
2.31%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
O
Realty Income Corporation
5.80%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок INGR и O

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.23%
-17.73%
INGR
O

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и O

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.43%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.43%
6.64%
INGR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab