PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INGR с POST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и POST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности INGR и POST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.78%
10.28%
INGR
POST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

1.38

POST:

1.61

Коэф-т Сортино

INGR:

2.68

POST:

2.68

Коэф-т Омега

INGR:

1.34

POST:

1.30

Коэф-т Кальмара

INGR:

2.39

POST:

2.81

Коэф-т Мартина

INGR:

9.23

POST:

9.02

Индекс Язвы

INGR:

3.46%

POST:

3.18%

Дневная вол-ть

INGR:

23.21%

POST:

17.84%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

POST:

-47.37%

Текущая просадка

INGR:

-9.94%

POST:

-5.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$9.26B

POST:

$6.73B

EPS

INGR:

$10.27

POST:

$5.65

Цена/прибыль

INGR:

13.84

POST:

20.47

PEG коэффициент

INGR:

1.82

POST:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.55B

POST:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.88B

POST:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.24B

POST:

$1.28B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INGR показывает доходность 31.01%, а POST немного ниже – 29.71%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям POST по среднегодовой доходности: 7.53% против 15.21% соответственно.


INGR

С начала года

31.01%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

22.78%

1 год

31.96%

5 лет

11.57%

10 лет

7.53%

POST

С начала года

29.71%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

10.28%

1 год

28.71%

5 лет

10.11%

10 лет

15.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INGR c POST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.381.61
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.68
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.30
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.392.81
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.239.02
INGR
POST

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POST равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
1.61
INGR
POST

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и POST

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INGR
Ingredion Incorporated
2.25%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%
POST
Post Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INGR и POST

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.94%
-5.38%
INGR
POST

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и POST

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.26%, в то время как у Post Holdings, Inc. (POST) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.26%
4.77%
INGR
POST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и POST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab