PortfoliosLab logo
Сравнение INGR с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и LOW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INGR и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,382.62%
5,466.70%
INGR
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

LOW:

-0.07

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

LOW:

0.07

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

LOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.85

LOW:

-0.07

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

LOW:

-0.18

Индекс Язвы

INGR:

8.77%

LOW:

9.64%

Дневная вол-ть

INGR:

25.35%

LOW:

24.28%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

LOW:

-62.29%

Текущая просадка

INGR:

-15.02%

LOW:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.41B

LOW:

$122.61B

EPS

INGR:

$9.68

LOW:

$12.15

Коэффициент P/E

INGR:

13.45

LOW:

17.92

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

LOW:

2.19

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

LOW:

1.47

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.04% соответственно.


INGR

С начала года

-4.33%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.94%

1 год

15.79%

5 лет

13.29%

10 лет

7.91%

LOW

С начала года

-9.16%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-1.76%

5 лет

19.78%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
LOW: -0.07
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
LOW: 0.07
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
LOW: 1.01
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.85
LOW: -0.07
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
LOW: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.07
INGR
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и LOW

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности LOW в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated
2.45%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.07%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок INGR и LOW

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.02%
-20.74%
INGR
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и LOW

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 8.85%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.85%
11.24%
INGR
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию