Сравнение INGR с FLO
INGR (Ingredion Incorporated) and FLO (Flowers Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, INGR returned 0.92%/yr vs -5.21%/yr for FLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и FLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -31.34%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции FLO по среднегодовой доходности: 0.92% против -5.21% соответственно.
INGR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 0.92%
FLO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -32.52%
- 1 год
- -52.84%
- 3 года*
- -30.35%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -5.21%
Сравнение доходности по годам INGR и FLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -7.13% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
FLO Flowers Foods, Inc. | -31.34% | -43.63% | -4.34% | -18.63% | 7.97% | 25.63% | 7.73% | 21.80% | -0.93% | 0.22% |
Correlation
The correlation between INGR and FLO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.32 |
Over the past year, INGR and FLO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
FLO:
$0.66
INGR:
7.23
FLO:
11.00
INGR:
0.91
FLO:
0.62
INGR:
$5.41B
FLO:
$2.47B
INGR:
$1.36B
FLO:
$1.19B
INGR:
$902.00M
FLO:
$289.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. FLO — Ранг доходности на риск
INGR
FLO
Сравнение INGR c FLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGR | FLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.66 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGR | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -1.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.74 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок INGR и FLO
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FLO в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -72.29% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -55.34% | +29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -68.82% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -72.29% | +39.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -72.29% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -71.27% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -20.59% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 31.77% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и FLO
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у Flowers Foods, Inc. (FLO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 16.64% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 28.69% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 34.42% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 24.71% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 25.10% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и FLO
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FLO в 13.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO Flowers Foods, Inc. | 13.62% | 9.03% | 4.60% | 4.04% | 3.03% | 3.02% | 3.49% | 3.45% | 3.84% | 3.47% | 3.13% | 2.64% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и FLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and FLO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLO has higher volatility (16.64%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs FLO's -72.29%.
INGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.54 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и FLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор