Сравнение INGR с NWL
INGR (Ingredion Incorporated) and NWL (Newell Brands Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — INGR in Packaged Foods, NWL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, INGR returned 0.26%/yr vs -16.26%/yr for NWL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и NWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у NWL с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 0.26% против -16.26% соответственно.
INGR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- -27.67%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 0.26%
NWL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 43.47%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 46.89%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -9.05%
- 5 лет*
- -24.59%
- 10 лет*
- -16.26%
Сравнение доходности по годам INGR и NWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -9.82% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
NWL Newell Brands Inc. | 42.55% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -29.35% |
Correlation
The correlation between INGR and NWL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
NWL:
-$0.67
INGR:
0.89
NWL:
0.30
INGR:
$5.41B
NWL:
$7.19B
INGR:
$1.36B
NWL:
$2.44B
INGR:
$902.00M
NWL:
$273.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. NWL — Ранг доходности на риск
INGR
NWL
Сравнение INGR c NWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | NWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.07 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 0.12 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и NWL
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки NWL в -91.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и NWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | NWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -91.86% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -51.33% | +23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.58% | -72.28% | +37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -86.42% | +51.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -91.86% | +35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -85.85% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -34.86% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 30.60% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и NWL
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.63%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | NWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 20.11% | -15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 37.60% | -25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 58.41% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 54.24% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 49.00% | -24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и NWL
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NWL в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.33% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
NWL Newell Brands Inc. | 5.47% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и NWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and NWL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (20.11%) compared to INGR (4.63%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs NWL's -91.86%.
NWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и NWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор