PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INGR с NWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INGR с NWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INGR (Ingredion Incorporated) and NWL (Newell Brands Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — INGR in Packaged Foods, NWL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, INGR returned 0.03%/yr vs -16.09%/yr for NWL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и NWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у NWL с доходностью 51.18%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 0.03% против -16.09% соответственно.

INGR

1 день
3.10%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-11.01%
С начала года
-5.07%
1 год
-22.15%
3 года*
0.54%
5 лет*
6.15%
10 лет*
0.03%

NWL

1 день
5.23%
1 месяц
14.56%
6 месяцев
31.40%
С начала года
51.18%
1 год
6.32%
3 года*
-13.36%
5 лет*
-23.95%
10 лет*
-16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и NWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-5.07%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
NWL
Newell Brands Inc.		51.18%-60.51%18.96%-30.93%-37.02%6.75%16.73%9.43%-37.53%-29.35%

Correlation

The correlation between INGR and NWL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г.

0.31

The correlation between INGR and NWL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$6.45B

NWL:

$2.31B

EPS

INGR:

$15.76

NWL:

-$0.67

Коэффициент P/S

INGR:

0.82

NWL:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.41B

NWL:

$7.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.36B

NWL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$902.00M

NWL:

$273.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Newell Brands Inc.

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с OINGR с XLI
Часто сравнивают с NWL:
NWL с CHDNWL с GICNWL с SPYNWL с KMINWL с NFLYNWL с COSTNWL с VOOG

Доходность на риск

INGR vs. NWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 88
Ранг коэф-та Мартина
NWL
Ранг доходности на риск NWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c NWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGRNWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.11

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
0.57

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.12

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.21

-1.62

INGR vs. NWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа NWL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и NWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGR и NWL

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки NWL в -91.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и NWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRNWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-91.86%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-51.33%

+23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-72.28%

+35.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-86.39%

+49.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-91.86%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-84.99%

+54.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-34.94%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

30.72%

-14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и NWL

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.36%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRNWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

17.89%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

40.22%

-27.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

59.79%

-42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

54.71%

-33.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

49.23%

-24.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и NWL

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NWL в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.21%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
NWL
Newell Brands Inc.		5.16%7.53%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и NWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.55B
(INGR) Общая выручка
(NWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INGR and NWL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWL has higher volatility (17.89%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs NWL's -91.86%.

NWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и NWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор