PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INGR с NWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и NWL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности INGR и NWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,456.88%
-42.62%
INGR
NWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

1.42

NWL:

0.33

Коэф-т Сортино

INGR:

2.76

NWL:

1.19

Коэф-т Омега

INGR:

1.35

NWL:

1.14

Коэф-т Кальмара

INGR:

2.47

NWL:

0.26

Коэф-т Мартина

INGR:

9.90

NWL:

1.43

Индекс Язвы

INGR:

3.34%

NWL:

15.46%

Дневная вол-ть

INGR:

23.23%

NWL:

66.79%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

NWL:

-88.10%

Текущая просадка

INGR:

-10.76%

NWL:

-74.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$9.26B

NWL:

$4.37B

EPS

INGR:

$10.27

NWL:

-$0.60

PEG коэффициент

INGR:

1.82

NWL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.55B

NWL:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.88B

NWL:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.24B

NWL:

$568.00M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у NWL с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 7.49% против -9.21% соответственно.


INGR

С начала года

29.81%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

21.17%

1 год

31.67%

5 лет

11.85%

10 лет

7.49%

NWL

С начала года

19.67%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

52.13%

1 год

19.54%

5 лет

-8.91%

10 лет

-9.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INGR c NWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.420.33
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.761.19
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.14
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.470.26
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.901.43
INGR
NWL

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NWL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и NWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
0.33
INGR
NWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и NWL

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NWL в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INGR
Ingredion Incorporated
2.27%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%
NWL
Newell Brands Inc.
2.79%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INGR и NWL

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки NWL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и NWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.76%
-74.71%
INGR
NWL

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и NWL

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.77%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
16.09%
INGR
NWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и NWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab