Сравнение INGR с NWL
INGR (Ingredion Incorporated) and NWL (Newell Brands Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — INGR in Packaged Foods, NWL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, INGR returned 0.92%/yr vs -19.73%/yr for NWL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и NWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у NWL с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 0.92% против -19.73% соответственно.
INGR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 0.92%
NWL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- -31.12%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -31.12%
- 10 лет*
- -19.73%
Сравнение доходности по годам INGR и NWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -7.13% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
NWL Newell Brands Inc. | -3.67% | -60.51% | 18.96% | -30.93% | -37.02% | 6.75% | 16.73% | 9.43% | -37.53% | -29.35% |
Correlation
The correlation between INGR and NWL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
NWL:
-$0.67
INGR:
0.91
NWL:
0.20
INGR:
$5.41B
NWL:
$7.19B
INGR:
$1.36B
NWL:
$2.44B
INGR:
$902.00M
NWL:
$273.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. NWL — Ранг доходности на риск
INGR
NWL
Сравнение INGR c NWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGR | NWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.61 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.04 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGR | NWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.58 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок INGR и NWL
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки NWL в -91.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и NWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | NWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -91.86% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -51.33% | +25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | -72.28% | +39.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -86.87% | +54.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -91.86% | +35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -90.44% | +58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -34.74% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 30.11% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и NWL
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | NWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 15.48% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 33.15% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 56.81% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 53.47% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 48.59% | -23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и NWL
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности NWL в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
NWL Newell Brands Inc. | 8.09% | 7.53% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и NWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and NWL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWL has higher volatility (15.48%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs NWL's -91.86%.
NWL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и NWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор