PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с NWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с NWL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или NWL.

Корреляция

Корреляция между INGR и NWL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INGR и NWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,384.22%
-70.99%
INGR
NWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

NWL:

-0.37

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

NWL:

-0.16

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

NWL:

0.98

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

NWL:

-0.31

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

NWL:

-1.05

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

NWL:

25.82%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

NWL:

72.42%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

NWL:

-88.57%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

NWL:

-87.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.36B

NWL:

$2.14B

EPS

INGR:

$9.71

NWL:

-$0.52

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

NWL:

1.42

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

NWL:

0.28

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

NWL:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

NWL:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

NWL:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

NWL:

$289.00M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у NWL с доходностью -49.14%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции NWL по среднегодовой доходности: 8.05% против -15.51% соответственно.

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

NWL

С начала года

-49.14%

1 месяц

-22.80%

6 месяцев

-41.55%

1 год

-25.05%

5 лет

-13.63%

10 лет

-15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и NWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
NWL
Ранг риск-скорректированной доходности NWL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c NWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Newell Brands Inc. (NWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
NWL: -0.37
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
NWL: -0.16
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
NWL: 0.98
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
NWL: -0.31
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
NWL: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа NWL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и NWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.37
INGR
NWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и NWL

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NWL в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
NWL
Newell Brands Inc.		5.59%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%

Просадки

Сравнение просадок INGR и NWL

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки NWL в -88.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и NWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-87.21%
INGR
NWL

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и NWL

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 8.61%, в то время как у Newell Brands Inc. (NWL) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
27.23%
INGR
NWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и NWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Newell Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию