PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с FR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или FR.

Корреляция

Корреляция между INGR и FR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INGR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,384.22%
376.45%
INGR
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

FR:

0.20

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

FR:

0.43

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

FR:

1.06

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

FR:

0.17

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

FR:

0.73

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

FR:

6.80%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

FR:

24.40%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

FR:

-22.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.36B

FR:

$6.50B

EPS

INGR:

$9.71

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

INGR:

13.39

FR:

23.70

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

FR:

3.74

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

FR:

9.48

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

FR:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

FR:

$502.72M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.84% соответственно.

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.32%

6 месяцев

-10.35%

1 год

5.91%

5 лет

8.29%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
FR: 0.20
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
FR: 0.43
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
FR: 1.06
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
FR: 0.17
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
FR: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.20
INGR
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и FR

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FR в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%

Просадки

Сравнение просадок INGR и FR

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-22.12%
INGR
FR

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и FR

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 8.61%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
15.66%
INGR
FR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию