PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с FR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INGR с FR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, INGR returned 0.92%/yr vs 12.22%/yr for FR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.22% соответственно.

INGR

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-25.09%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
0.92%

FR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-7.13%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		6.39%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Correlation

The correlation between INGR and FR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

INGR:

$13.96

FR:

$3.57

Коэффициент P/E

INGR:

7.23

FR:

16.90

Коэффициент P/S

INGR:

0.91

FR:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.41B

FR:

$744.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.36B

FR:

$450.27M

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$902.00M

FR:

$506.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с INGR:
INGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с OINGR с XLI
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с STAG

Доходность на риск

INGR vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGRFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
1.36

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.00

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.61

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.30

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGR vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа FR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGRFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

1.36

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.09

Просадки

Сравнение просадок INGR и FR

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-95.42%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-10.24%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-25.42%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-35.95%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-41.12%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-6.21%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-25.36%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

3.22%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и FR

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.52%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.69%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.61%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

22.81%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

24.35%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и FR

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FR в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
INGR
Ingredion Incorporated		3.23%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
194.83M
(INGR) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INGR and FR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (5.52%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs FR's -95.42%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и FR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор