Сравнение INGR с SMH
INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, INGR returned 0.03%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.03% против 35.15% соответственно.
INGR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 0.03%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам INGR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -5.07% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between INGR and SMH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between INGR and SMH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. SMH — Ранг доходности на риск
INGR
SMH
Сравнение INGR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.54 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 20.41 | -21.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и SMH
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -84.96% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -14.95% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -35.74% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | -45.30% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -45.30% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -14.95% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -40.93% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 4.78% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и SMH
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 17.01% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 31.61% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 36.97% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 36.21% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 33.16% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и SMH
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
INGR and SMH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор