PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGR с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, INGR returned 0.28%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.28% против 37.78% соответственно.

INGR

1 день
0.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-26.66%
3 года*
0.70%
5 лет*
4.43%
10 лет*
0.28%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-9.70%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between INGR and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.31

The correlation between INGR and SMH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с XLI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

INGR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
3.73

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
3.87

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.67

-9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

31.31

-32.94

INGR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGR и SMH

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-84.96%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-14.93%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.58%

-35.74%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-45.30%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-45.30%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-7.47%

-26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-41.00%

+22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

4.12%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и SMH

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.62%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

19.07%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

29.12%

-17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

34.88%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

35.82%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

32.96%

-8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и SMH

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.32%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

INGR and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to INGR (4.62%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор