Сравнение INGR с SMH
INGR (Ingredion Incorporated) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, INGR returned 0.83%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.83% против 37.49% соответственно.
INGR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 0.83%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам INGR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -8.45% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between INGR and SMH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between INGR and SMH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. SMH — Ранг доходности на риск
INGR
SMH
Сравнение INGR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.69 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 10.11 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 38.76 | -40.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | 4.94 | -6.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.11 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.15 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INGR и SMH
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -84.96% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -14.93% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -35.74% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -45.30% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -45.30% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -1.63% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -41.08% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 3.89% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и SMH
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.21%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 11.58% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 24.35% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 30.57% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 35.01% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 32.57% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и SMH
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.28% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
INGR and SMH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to INGR (5.21%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор