Сравнение INGR с FG
INGR (Ingredion Incorporated) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FG operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, INGR returned 0.54%/yr vs 13.08%/yr for FG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FG с доходностью 8.96%.
INGR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 0.03%
FG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INGR и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -5.07% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 0.69% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 8.96% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
Correlation
The correlation between INGR and FG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
INGR:
$6.45B
FG:
$4.29B
INGR:
$15.76
FG:
$3.81
INGR:
6.49
FG:
8.49
INGR:
0.07
FG:
0.15
INGR:
0.82
FG:
0.77
INGR:
$5.41B
FG:
$5.86B
INGR:
$1.36B
FG:
$1.23B
INGR:
$902.00M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. FG — Ранг доходности на риск
INGR
FG
Сравнение INGR c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGR | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.25 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.56 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGR и FG
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -56.24% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -40.92% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -56.24% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -28.91% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -20.11% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 18.17% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и FG
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.36%, в то время как у F&G Annuities & Life Inc. (FG) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 12.05% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 31.72% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 37.71% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 43.89% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 43.89% | -19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и FG
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FG в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 4.40% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and FG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.05%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs FG's -56.24%.
FG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор