PortfoliosLab logo
Сравнение FR с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FR и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
416.22%
473.99%
FR
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.20

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

FR:

0.43

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

FR:

1.06

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

FR:

0.17

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

FR:

0.73

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

FR:

6.80%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

FR:

24.40%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FR:

-22.12%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.46B

STAG:

$6.25B

EPS

FR:

$2.01

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

FR:

23.54

STAG:

31.57

Коэффициент PEG

FR:

3.74

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

FR:

9.41

STAG:

8.15

Коэффициент P/B

FR:

2.36

STAG:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.33% соответственно.


FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.82%

5 лет

9.28%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.20
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.43
STAG: -0.04
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.06
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.17
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.73
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.15
FR
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и STAG

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FR и STAG

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.12%
-21.59%
FR
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности FR и STAG

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
13.62%
FR
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию