PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FR с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FR с STAG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или STAG.

Доходность

Сравнение доходности FR и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.38

STAG:

0.31

Коэф-т Сортино

FR:

0.74

STAG:

0.57

Коэф-т Омега

FR:

1.10

STAG:

1.07

Коэф-т Кальмара

FR:

0.37

STAG:

0.25

Коэф-т Мартина

FR:

1.34

STAG:

0.67

Индекс Язвы

FR:

8.07%

STAG:

10.65%

Дневная вол-ть

FR:

24.62%

STAG:

23.85%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FR:

-18.63%

STAG:

-14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.75B

STAG:

$6.85B

EPS

FR:

$2.01

STAG:

$1.32

Коэффициент P/E

FR:

24.59

STAG:

26.95

Коэффициент PEG

FR:

3.74

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

FR:

9.84

STAG:

8.72

Коэффициент P/B

FR:

2.47

STAG:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

FR:

$486.70M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.55% соответственно.

FR

С начала года

-0.57%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-6.05%

1 год

8.12%

3 года

0.30%

5 лет

8.14%

10 лет

12.53%

STAG

С начала года

7.10%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.72%

3 года

6.66%

5 лет

10.26%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STAG равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и STAG

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности STAG в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.15%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.17%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FR и STAG

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FR и STAG

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.54% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20212022202320242025
177.07M
205.57M
(FR) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FR и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.7%
78.8%
(FR) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
FR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.76M при выручке в 177.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

FR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.11M при выручке в 177.07M, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

FR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.07M при выручке в 177.07M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.