Сравнение FR с STAG
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs 10.14%/yr for STAG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.14% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам FR и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FR and STAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between FR and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
STAG:
$1.30
FR:
16.90
STAG:
28.18
FR:
8.06
STAG:
7.96
FR:
$744.49M
STAG:
$863.82M
FR:
$450.27M
STAG:
$356.54M
FR:
$506.99M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. STAG — Ранг доходности на риск
FR
STAG
Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.52 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 1.29 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.25 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FR и STAG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -45.08% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.44% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -24.59% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -42.22% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -45.08% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.06% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -10.51% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.81% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и STAG
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.85% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.70% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 19.36% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.41% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 26.16% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и STAG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности STAG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и STAG
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
FR and STAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs STAG's -45.08%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор