Сравнение FR с STAG
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs 9.07%/yr for STAG. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FR и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.07% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.97M | $85.70M | $73.10M | |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам FR и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FR and STAG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between FR and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FR:
$8.51B
STAG:
$7.19B
FR:
$3.80
STAG:
$1.30
FR:
16.91
STAG:
28.59
FR:
8.40
STAG:
8.02
FR:
$759.61M
STAG:
$880.59M
FR:
$463.00M
STAG:
$189.35M
FR:
$389.82M
STAG:
$620.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. STAG — Ранг доходности на риск
FR
STAG
Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.89 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 2.55 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и STAG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -45.08% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.35% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -24.59% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -42.22% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -45.08% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -11.35% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -10.43% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.95% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и STAG
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.20%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.53% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 16.12% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 20.49% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.61% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.25% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и STAG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности STAG в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR and STAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (8.53%) compared to FR (6.20%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs STAG's -45.08%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор