Сравнение FR с STAG
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FR returned 12.00%/yr vs 10.26%/yr for STAG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.26% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.00%
STAG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам FR и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 11.70% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.55% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FR and STAG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between FR and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FR:
$3.57
STAG:
$1.30
FR:
17.74
STAG:
30.18
FR:
8.46
STAG:
8.53
FR:
$744.49M
STAG:
$863.82M
FR:
$450.27M
STAG:
$356.54M
FR:
$506.99M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. STAG — Ранг доходности на риск
FR
STAG
Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.07 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 2.59 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и STAG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -45.08% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.44% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -24.59% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -42.22% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -45.08% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.61% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -10.49% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и STAG
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.52% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 19.84% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 23.43% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 26.19% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и STAG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности STAG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.89% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и STAG
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
FR and STAG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (7.89%) compared to STAG (6.52%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs STAG's -45.08%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор