Сравнение INDEX с PCRIX
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, INDEX returned 12.91%/yr vs 8.31%/yr for PCRIX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.31% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 11.57%
PCRIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 1.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам INDEX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 13.59% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.38% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between INDEX and PCRIX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.26 |
The correlation between INDEX and PCRIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
INDEX
PCRIX
Сравнение INDEX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.13 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.97 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и PCRIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -82.24% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.44% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.44% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -34.44% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -39.07% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.64% | +42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -47.93% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.40% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и PCRIX
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 4.13%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.41% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.95% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.86% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.61% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.09% | +1.54% |
Сравнение комиссий INDEX и PCRIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и PCRIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PCRIX в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.92% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.15% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and PCRIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRIX has higher volatility (4.41%) compared to INDEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs PCRIX's -82.24%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор