Сравнение INDEX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 11.68% против -1.99% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и PCRIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
INDEX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
INDEX
PCRIX
Сравнение INDEX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.21 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.16 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.52 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.11 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и PCRIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и PCRIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и PCRIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -88.17% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.49% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -78.15% | +56.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -78.15% | +39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -80.56% | +74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -51.60% | +46.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и PCRIX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.21% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.32% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 16.67% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 35.75% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 27.17% | -8.52% |