Сравнение INDEX с MPEGX
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, INDEX returned 12.75%/yr vs 14.16%/yr for MPEGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.16% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.75%
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам INDEX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 11.15% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Correlation
The correlation between INDEX and MPEGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.61 |
The correlation between INDEX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
INDEX
MPEGX
Сравнение INDEX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.15 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.30 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и MPEGX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -75.29% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -27.46% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -28.53% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -72.99% | +51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -75.29% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -36.56% | +36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -21.27% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 13.48% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и MPEGX
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) составляет 3.63%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.72% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 22.00% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 28.75% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 40.32% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 34.62% | -16.03% |
Сравнение комиссий INDEX и MPEGX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и MPEGX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.94% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and MPEGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to INDEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs MPEGX's -75.29%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор