Сравнение INDEX с MPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и MPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.09% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и MPEGX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.
Доходность на риск
INDEX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
INDEX
MPEGX
Сравнение INDEX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.30 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 0.75 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и MPEGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и MPEGX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и MPEGX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и MPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -75.29% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -27.46% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -72.99% | +51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -75.29% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -45.21% | +38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -21.13% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 10.87% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и MPEGX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.50% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 22.29% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 32.20% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 40.35% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 34.35% | -15.70% |