PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%3.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO

Сравнение комиссий INDEX и JIVE

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.59

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.27

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.69

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

15.22

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.59

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.93

-1.38

Корреляция

Корреляция между INDEX и JIVE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и JIVE

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и JIVE

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-13.79%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.96%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.09%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.96%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и JIVE

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.00%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.11%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.94%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.85%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

14.85%

+3.80%