PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 32.11% for VEA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и VEA

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%6.63%

Correlation

The correlation between JIVE and VEA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between JIVE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и VEA

Секторы
JIVE
VEA

Финансовые услуги

33.4%
23.3%

Энергетика

8.9%
5.4%

Промышленность

7.4%
19.2%

Технологии

6.9%
13.8%

Сырьевые материалы

5.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.5%

Здравоохранение

4.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
VEA
23.3%

Энергетика

JIVE
8.9%
VEA
5.4%

Промышленность

JIVE
7.4%
VEA
19.2%

Технологии

JIVE
6.9%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
VEA
7.5%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
VEA
3.4%

Недвижимость

JIVE
2.3%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JIVE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.06

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.84

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.77

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

10.82

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.25

+1.77

Просадки

Сравнение просадок JIVE и VEA

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-60.68%

+46.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.63%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.66%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-13.29%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и VEA

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.49%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.32%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.64%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.54%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.35%

-2.39%

Сравнение комиссий JIVE и VEA

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и VEA

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JIVE and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to JIVE (4.78%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 32.11% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 32.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.03% for VEA.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор