PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. JIVE is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 22.67% for SCHY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и SCHY

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%5.86%

Correlation

The correlation between JIVE and SCHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between JIVE and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и SCHY

Секторы
JIVE
SCHY

Финансовые услуги

33.4%
15.8%

Энергетика

8.9%
10.3%

Промышленность

7.4%
13.8%

Технологии

6.9%
3.8%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.9%

Здравоохранение

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
7.4%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
SCHY
15.8%

Энергетика

JIVE
8.9%
SCHY
10.3%

Промышленность

JIVE
7.4%
SCHY
13.8%

Технологии

JIVE
6.9%
SCHY
3.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
SCHY
7.9%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
SCHY
14.8%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
SCHY
15.8%

Недвижимость

JIVE
2.3%
SCHY
0.9%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с IOO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

JIVE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.92

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.62

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.50

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

7.95

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.92

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.67

+1.35

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SCHY

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-24.04%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.11%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.60%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.97%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SCHY

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.33%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.80%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

11.88%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

13.25%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

13.23%

+1.73%

Сравнение комиссий JIVE и SCHY

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SCHY

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and SCHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 22.67% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.08% for SCHY.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор