PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

JIVE и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и SCHY

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-1.79%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с IOO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий JIVE и SCHY

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

JIVE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVESCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.14

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.83

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.29

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

12.05

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVESCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.67

+1.26

Корреляция

Корреляция между JIVE и SCHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SCHY

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SCHY в 3.47%

TTM20252024202320222021
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SCHY

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-24.04%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.11%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.90%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-5.00%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SCHY

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.39%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.04%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.95%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.24%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.24%

+1.61%