PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO).

JIVE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и IOO

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий JIVE и IOO

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

JIVE vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.44

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.13

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.26

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

10.66

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.44

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.36

+1.57

Корреляция

Корреляция между JIVE и IOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и IOO

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и IOO

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-55.85%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.40%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.98%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-11.34%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и IOO

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.23%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.71%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.24%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.97%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.74%

-2.89%