Сравнение JIVE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
JIVE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или IOO.
Основные характеристики
| JIVE | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 28.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 13.87% |
| Макс. просадка | -7.77% | -55.85% |
| Текущая просадка | -1.17% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между JIVE и IOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и IOO
С начала года, JIVE показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 20.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и IOO
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIVE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и IOO
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IOO в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.12% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и IOO
Максимальная просадка JIVE за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и IOO
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.45%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.