PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 34.88% for DFIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и DFIV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%3.28%

Correlation

The correlation between JIVE and DFIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between JIVE and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и DFIV

Секторы
JIVE
DFIV

Финансовые услуги

33.4%
32.4%

Энергетика

8.9%
16.4%

Промышленность

7.4%
9.6%

Технологии

6.9%
2.8%

Сырьевые материалы

5.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.6%

Здравоохранение

4.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
DFIV
32.4%

Энергетика

JIVE
8.9%
DFIV
16.4%

Промышленность

JIVE
7.4%
DFIV
9.6%

Технологии

JIVE
6.9%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
DFIV
4.2%

Недвижимость

JIVE
2.3%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

JIVE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.56

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.50

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.63

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

14.02

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.94

+1.07

Просадки

Сравнение просадок JIVE и DFIV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-25.42%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.66%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.48%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и DFIV

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.99%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

13.69%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.63%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.63%

-1.66%

Сравнение комиссий JIVE и DFIV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и DFIV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIVE and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs DFIV's -25.42%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 34.88% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 34.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.27% for DFIV.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор