PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

JIVE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и DFIV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHYJIVE с IOO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий JIVE и DFIV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.25

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.94

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.08

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

13.72

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.89

+1.01

Корреляция

Корреляция между JIVE и DFIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и DFIV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и DFIV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-25.42%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.12%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.95%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.58%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и DFIV

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.46%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.16%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.71%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.71%

-1.86%