PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с FMED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both funds - INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, INDEX returned 28.87% vs 3.59% for FMED. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -9.33%.

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и FMED

2026 (YTD)202520242023
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%6.37%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%-4.20%

Correlation

The correlation between INDEX and FMED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between INDEX and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с VOOFMED с FPROFMED с SCHG

Доходность на риск

INDEX vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.19

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.42

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.20

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

0.45

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXFMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.19

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.05

+0.68

Просадки

Сравнение просадок INDEX и FMED

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-21.84%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-18.33%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.95%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.04%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

7.96%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и FMED

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.13%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

18.58%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.38%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.38%

+0.27%

Сравнение комиссий INDEX и FMED

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и FMED

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and FMED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (5.53%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs FMED's -21.84%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор