PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMED с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с FSMEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FMED returned 4.71%/yr vs 3.51%/yr for FSMEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMED charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.

Доходность

Сравнение доходности FMED и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -8.48%.

FMED

1 день
-1.23%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.51%
1 год
21.03%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMEX

1 день
0.65%
1 месяц
8.44%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-8.48%
1 год
-1.11%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и FSMEX

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.51%9.69%2.29%-3.59%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-8.48%8.13%18.37%-2.21%

Correlation

The correlation between FMED and FSMEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FMED and FSMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с XMMOFMED с VOOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPROFMED с SCHG
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY

Доходность на риск

FMED vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDFSMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.06

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.06

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.04

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-0.09

+2.60

FMED vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и FSMEX

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FSMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-40.34%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-26.28%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-26.28%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-14.30%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.80%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

12.18%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.82%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

16.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.65%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.27%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.84%

-2.16%

Сравнение комиссий FMED и FSMEX

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSMEX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и FSMEX

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		19.84%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FMED and FSMEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (6.82%) compared to FMED (6.04%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FSMEX's -40.34%.

FMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и FSMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор