PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMED с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMED с XMMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FMED и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMED - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMED или XMMO.

Корреляция

Корреляция между FMED и XMMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMED и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMED:

-0.24

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

FMED:

-0.32

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

FMED:

0.96

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

FMED:

-0.32

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

FMED:

-1.07

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

FMED:

5.86%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

FMED:

19.50%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

FMED:

-21.84%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FMED:

-12.75%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

FMED

С начала года

-5.86%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMED и XMMO

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMED и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг риск-скорректированной доходности FMED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMED, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMED c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и XMMO

Дивидендная доходность FMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.49%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FMED и XMMO

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и XMMO

Загрузка...