PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMED returned 3.59% vs 10.32% for FPRO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности FMED и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и FPRO

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%-4.20%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%8.67%

Correlation

The correlation between FMED and FPRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.45

The correlation between FMED and FPRO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMED и FPRO

Секторы
FMED
FPRO

Здравоохранение

98.0%

-

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
98.0%
FPRO

-

Технологии

FMED
1.0%
FPRO

-

Сырьевые материалы

FMED

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

FMED

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

FPRO

-

Энергетика

FMED

-

FPRO

-

Финансовые услуги

FMED

-

FPRO

-

Промышленность

FMED

-

FPRO

-

Недвижимость

FMED

-

FPRO
99.4%

Коммунальные услуги

FMED

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с SCHG
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

FMED vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.15

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.35

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

3.88

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FMED и FPRO

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-32.81%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-7.67%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-2.73%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-12.66%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.67%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и FPRO

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.54%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.13%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

13.10%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

18.62%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.37%

+0.01%

Сравнение комиссий FMED и FPRO

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и FPRO

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FMED and FPRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (5.53%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FPRO's -32.81%.

On 1-year performance, FPRO leads with 10.32% vs 3.59% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPRO has performed better with a 10.32% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while FPRO is REIT. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор